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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師第47題關(guān)于對沖那里的現(xiàn)金流怎么算的，為什么不能用3月份簽訂的F和到期的現(xiàn)貨匯率作差，而是用到期期貨的匯率作差，并且差完之后他應(yīng)該是一個以日元計價的Profit，還需要轉(zhuǎn)化成USD吧？老師這個式子對嗎
老師好，這道題有兩個時間點，分別是t1和0.如果按照題目用（1+r2）^2貼現(xiàn)，我理解是計算在0時刻，這筆FRA的價值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是計算在交割日的價值，是這樣理解嗎？
老師好，這個題目為什么遠A，我自己的理解是，S>F,是現(xiàn)貨市場溢價，應(yīng)該是向上傾斜的？ 第二個圖，表示的是現(xiàn)貨價格與期貨價格的關(guān)系，這個圖能同樣表示現(xiàn)貨價格與遠期價格的關(guān)系嗎？
押題視頻的梁老師, 在網(wǎng)課中說, futures的value就是Ft-F0. 問題1: 這個為什么是這樣子呢? 不是說, futures value每天都是歸零的么? 問題2: 而且, Ft是pricing的定價結(jié)果, 相減得出的也是一個終值(未來值), 怎么能說是在t時刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請問在使用Delta-Gamma方法時，關(guān)于二階項的正負號您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險來判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習(xí)題集195題，不明白答案里SD5-days的計算是什么意思？ 199題，不會求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠回歸方程，為什么用R方計算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請老師幫忙解答，謝謝！
推算出最優(yōu)的那個duration再進行計算？謝謝。法1: YTM是i/y的簡單復(fù)利 YTM=i/y*2 1. n=24, i/y=？，pv=-78.75，pmt=4，fv=100 -> i/y
精 1，老師，白噪聲既然是無規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對他進行建模呢？況且我們當(dāng)時用Qbp來進行檢驗的時候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實是個白噪聲（而白噪聲無法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進行
你好，如圖為Crystal老師在11月前導(dǎo)班《數(shù)量-計算器使用前導(dǎo)03》涉及的題目。請問在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計算器默認的后付年金的方式計算，為什么不能直接把N=21代進去計算呢
最高價格，一共兩個值，所以應(yīng)該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關(guān)系嗎？如果n小于30應(yīng)該也是選d對嗎。
老師詢問一下 課程與知識點不相符合 如果只是講重點 零基礎(chǔ)的學(xué)生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無該知識點 書里有也沒用啊 沒有老師帶著講解 沒有辦法理解
老師，我想問1）標準化時候的sigma，到底是population的還是sample的估計sigma；2）t分布查表時，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說考試的時候表頭有圖，靠圖來判斷
請問這道題為什么和講義上說的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開根號？講義上說的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計算標準差。。。
標黃處為1.96和答案不一樣，通過上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對。
請問這道題是不是不可以用計算器計算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計算得出PV=-9653113。用連續(xù)復(fù)利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
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