老師327題CD怎么解釋，C選項(xiàng)是錯(cuò)的吧，上課說了lagged beta和return關(guān)系不顯著
78題為什么我的做法是錯(cuò)的？
信用風(fēng)險(xiǎn)直播課中關(guān)于Aucktion的板塊還有一個(gè)疑問，老師說如果大家都不愿意拍賣接受default member的合約，可能就會(huì)觸發(fā)違約共擔(dān)機(jī)制，到時(shí)就要承擔(dān)更大的損失。這里就有一個(gè)疑問了，如果拍賣接受這份違約，那就是一個(gè)人承擔(dān)這些違約損失，但如果是違約共擔(dān)，可能大家平分到的違約金額就沒那么多了，那不是應(yīng)該共擔(dān)會(huì)更好嗎？
階段測(cè)試35題，這道題的問題是什么意思？思路原理是什么？好像沒有學(xué)過
階段測(cè)試24題，這道題是哪個(gè)模塊的內(nèi)容？好像沒有學(xué)過，思路原理是什么？
125題請(qǐng)分析一下
122題不明白誒
106題請(qǐng)分析一下四個(gè)選項(xiàng)
91題，senior debt怎么變化？
想問一下在Quanto Option中，Nikkei指數(shù)和日元 相關(guān)性為正，當(dāng)兩者同時(shí)上升時(shí)，日元上升的話，那這個(gè)call option對(duì)于option買方應(yīng)該是in the money的，那為什么日元上升不行權(quán)呢，不是會(huì)有S-K的payoff嗎？謝謝
第15題，MS simulation是什么呀？
如圖黑筆所示，是我的公式做法，答案的公式跟我是一樣的，算出來是213.6？哪個(gè)環(huán)節(jié)遺漏了嗎？
老師，38題是哪里的知識(shí)點(diǎn)，都看不懂答案解釋
程寶問答
金程問答