122題不明白誒
106題請分析一下四個選項
91題，senior debt怎么變化？
想問一下在Quanto Option中，Nikkei指數(shù)和日元 相關(guān)性為正，當兩者同時上升時，日元上升的話，那這個call option對于option買方應(yīng)該是in the money的，那為什么日元上升不行權(quán)呢，不是會有S-K的payoff嗎？謝謝
第15題，MS simulation是什么呀？
如圖黑筆所示，是我的公式做法，答案的公式跟我是一樣的，算出來是213.6？哪個環(huán)節(jié)遺漏了嗎？
老師，38題是哪里的知識點，都看不懂答案解釋
老師，56題第二個選項前半句為什么正確。Vasicek model應(yīng)該是設(shè)定了趨勢項是均值回歸吧，有假設(shè)volatility遞減嗎？
請教老師關(guān)于相關(guān)性，次貸危機前，人們沒有認識到相關(guān)性的重要性是指認為相關(guān)系數(shù)為0（資產(chǎn)間獨立）還是相關(guān)系數(shù)為1? 如果是兩個資產(chǎn)有相關(guān)性的話，一些風(fēng)險可以被分散，那么其整體風(fēng)險是在降低的，為什么相關(guān)性提高會增大風(fēng)險？
請問老師，信用風(fēng)險中TRS講的是被保護買方支出收益，增值，獲得違約補償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時獲得補償。操作風(fēng)險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風(fēng)險的總收益互換TRS和操作風(fēng)險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個的產(chǎn)品設(shè)計怎么會不一樣呢？
習(xí)題集301題，我覺得正確答案應(yīng)該是D。A跟答案的說法是一致的，答案說correlation coefficient formula must be specified by the supervisors，A選項最后一句話也是同樣的意思。 而D選項，IRB方法本來就是極端情況下的UL=WCL-EL，EL怎么會not included in the credit risk capital charge呢？
習(xí)題集280題，圖1是題目，圖2是答案，按照答案的說法，他說的不就是選A么？答案錯了？
習(xí)題集273題，不是很理解A選項的具體運用含義，以及C選項為什么不對？只有在考慮總體風(fēng)險的時候才用得上相關(guān)性，測量獨立風(fēng)險的時候是沒有相關(guān)性的說法的吧？
習(xí)題集270題，倒數(shù)第二句話，“the firm's cost of capital is 15%”,這個資本成本為何不在如圖所示的公式中減去？
習(xí)題集209題，問題點同208題一樣，違約數(shù)量為2開始的違約概率計算就開始有問題了。按照我的算法，違約數(shù)量為2，違約金額為11000的概率應(yīng)為0.2*0.6*0.3=0.036，題目是0.072，以此類推，這類違約概率的計算是哪里出了問題？
程寶問答
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