求解釋66題
65題麻煩分別解釋下A C D三個選項～謝謝
這個地方是寫錯了吧
請教老師這里haircut為2時 計算杠桿為50 這里的抵押品在算杠桿時怎么計 為什么不是資產(chǎn) 也不是equity
139題能講解一下嗎？
79題，右邊的算法為什么不對？答案的方法能具體分析一下嗎？
老師371題C選項的interest rate cap可以解釋下嗎？答案說期限六個月不行，如果期限更長，是不是選項就對了
支付美元，美元PD上升，美元貶值，為什么exposure上升？
請教老師，這里壓力var是只在市場不好的時候計入的或有值么？看到公式中他和普通var的時間都是t，這里的t是指壓力var與普通var發(fā)生于同一個時間么？
習題集289題，我覺得B是定量標準而C說法是錯的啊，B說法，監(jiān)管資本本來就是用來彌補UL的,EL是reserve要彌補的對象所以忽略不計；而C說法，操作風險課上的筆記跟C說法有沖突哦，課上筆記是正常是需要10年時間的loss data,第一次用高級計量法的可以寬松至5年才對。 請老師指正
原版書第52-54頁，如圖紅筆所示，不是很理解figure 3-2&3-3所闡述type one error and type two error 的內(nèi)容。問題如下： 1.type 1的累計概率10.8%跟type 2的12.8%怎么來的？也就是53頁圖3數(shù)據(jù)怎么來的，按照經(jīng)驗得出的？還是通過什么方法計算的？ 2.figure 3-2與3-3，分界線NO=4怎么選出來的？figure 3-2均值為2.5，figure 3-3均值為7.5，想不懂。 3.figure 3-2,分界線4往右是type one error怎么看出來的？案例說exceptions超過一定數(shù)值說明模型本來就是錯的，為何不是type 2呢？同理figure 3。這個模塊是最不理解的，請老師詳細解釋一下。
156題不會做誒
老師315題最后一個條件加上了in each major currency 是什么意思，為什么計算都不用管
114題C選項不明白
老師，302題內(nèi)部模型法哪里體現(xiàn)出考慮到分散效應了？講義上只給了公式說了計算，和SRC也沒關系吧
程寶問答
金程問答
