FRTB里面對(duì)ES的計(jì)算和性質(zhì)的講解完全沒聽懂，這個(gè)部分知識(shí)點(diǎn)重要嗎？
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)視頻的最后一頁ppt中算return，題干中說是算兩年期的收益，是指兩年期每一年的收益嗎，不然為什么要二時(shí)刻折算到一時(shí)刻之后再減0時(shí)刻的，不應(yīng)該直接2時(shí)刻的pt減去0時(shí)刻的pt-1除以pt-1嗎
老師您好，講義170頁凸性效應(yīng)視頻第六分鐘的時(shí)候老師提到，凸性效應(yīng)是價(jià)格的差異，但講義上寫的是ytm的差異，所以這兩個(gè)是一個(gè)意思嗎
在FRTB這門課中，有提到VaR值的計(jì)算的思想有自上而下和自下而上兩種方法，那ES是否也是有這兩個(gè)思路呢？其次，從99%10day的VaR+99%10day的stressVaR調(diào)整成97.5%ES來計(jì)算，那這里ES計(jì)算的是不是市場風(fēng)險(xiǎn)呢？在課程的后段中，老師有講到TotalCapital計(jì)算的公式中是含有EST,ESPj，這里的ES是計(jì)算的市場風(fēng)險(xiǎn)還是總風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，D選項(xiàng)可以解釋下嗎？謝謝
AB選項(xiàng)可以講一下嘛
老師好，為什么99%的Var模型可靠性比95%更低，這個(gè)能詳細(xì)說明一下嘛，謝謝。理解上有點(diǎn)問題，雖然能理解不能用太高的置信區(qū)間…但是聽整個(gè)視頻講解仍然有些費(fèi)解。謝謝。
D選項(xiàng)，如果上升到太高，不是會(huì)導(dǎo)致excess個(gè)數(shù)變得太少，這種情況下還能服從廣義帕累托分布么？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計(jì)算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點(diǎn)矛盾，煩請(qǐng)解答，謝謝。
老師，前面講到經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)相關(guān)系數(shù)較高，后面又說每一次衰退前相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)又是減少。到底是怎么樣的規(guī)律？
99%的雙尾VaR關(guān)鍵值不應(yīng)該是2.58嗎
老師，請(qǐng)幫我看看，我計(jì)算的這三個(gè)VaR值組合的結(jié)果為什么不等于1.3009，我錯(cuò)在哪里了？
請(qǐng)問fronzen VaR怎么解釋？
老師您好，請(qǐng)問ppt第124頁，視頻里的老師說當(dāng)dowindex相關(guān)系數(shù)上升，則dow和dow中的個(gè)股相關(guān)系數(shù)也上升，那為什么后來又說dow在0809年的時(shí)候下降，結(jié)果相關(guān)系數(shù)上升，麻煩老師解答一下謝謝
老師您好，pptd第120頁，為什么cdsbuyer手里沒有cdo的標(biāo)的資產(chǎn)也可以賺很多錢，麻煩老師解釋一下謝謝
程寶問答
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