金程問(wèn)答
老師，一階段測(cè)試第22題的算法我不理解，題中給出的是邊際違約概率MPD，答案用1減去MPD的乘積作為生存率，但是老師上課講的是生存率是用1減去forward probability 的乘積
請(qǐng)教老師，auction發(fā)生在loss waterfall的哪個(gè)環(huán)節(jié)前后
請(qǐng)老師給予詳細(xì)解答，謝謝
請(qǐng)老師給予詳細(xì)解答，謝謝
老師，這題該如何理解，是理解成PD上升對(duì)各個(gè)tranche value的影響嗎？請(qǐng)解釋下，謝謝
老師，一階段37題，為什么不能用泊松分布來(lái)算，能講講泊松分布和指數(shù)分布分別在什么情況下運(yùn)用嗎？
老師，164頁(yè)第二列違約個(gè)數(shù)怎么出來(lái)的，2%違約率下每年都是2個(gè)，到7.5%和10%的違約率下，每年違約的個(gè)數(shù)都不一樣？這是怎么算的？
麻煩老師講解下spv介紹的第一段中counterparty指的是什么？誰(shuí)被當(dāng)作creditor對(duì)待？
請(qǐng)問(wèn)，在求diversified var時(shí)，老師給的那個(gè)公式里面是不是應(yīng)該把權(quán)重歐米伽也算進(jìn)去呢？
請(qǐng)教老師選項(xiàng)II，不太理解為何沒(méi)有增加exposure，capital有沒(méi)有可能在s>k的時(shí)候違約？
86題為什么選b？
上題未顯示出來(lái)圖片 是講義94頁(yè)
請(qǐng)教老師這里的final position 怎樣求出？
圖二中三階倒數(shù)的所代表的符號(hào)為什么兩種情況下一直是負(fù)號(hào)？
請(qǐng)問(wèn)老師這里因?yàn)閏ounterparty和reference entity相關(guān)性高，造成wrong way risk，這里counterparty和reference entity是指保險(xiǎn)公司和被保的標(biāo)的資產(chǎn)么？ 另外monoline insurance company是由保險(xiǎn)公司設(shè)立的dpc么？
程寶問(wèn)答
