請教一下第17題
老師，請問這題為什么選A，A明顯是要素理論??？謝謝
老師，用帕累托計算出的VAR為什么偏小，如何解釋，謝謝，考慮到厚尾了，計算出的VAR不應該更大嗎
請老師解釋下第三項第四項，謝謝！
老師，198題為什么選項一是對的，操作風險明明不包括reputation和strategic risk，題目是出的不嚴謹吧
老師講講196題吧，這個概念沒聽過，謝謝
老師，請分析下這題，尤其是第四個條件里面的100bps沒看懂是什么意思，謝謝
老師，這題每個選項都請解釋下，謝謝
麻煩老師分析一下Ⅰ和Ⅵ
這題選項Ⅱ怎么理解？
老師，為什么A能減少exposure？我看其他三個選項都是mitigation啊，為什么要選D不選A呢？謝謝
支付紅利的不應該是上市公司嗎？為什么short sale of shares的時候，會需要pay一個紅利，作為負項。
老師，請問第四個選項為什么不對，exposure下降PD上升不是RWR的表現(xiàn)嗎？還有，講義說RWR會降低counterparty risk和CVA，那不是好事嗎，為什么還叫risk呢？謝謝
老師，請問第四個選項為什么不對，exposure下降PD上升不是RWR的表現(xiàn)嗎？還有，講義說RWR會降低counterparty risk和CVA，那不是好事嗎，為什么還叫risk呢？謝謝
Frm2 market risk p87 Last line It is the key to simulation-based calculations of ES but care has to be taken as it does not always coincide with ES,and it is also not necessarily sub additive. 為什么ES沒必要具備次可加性？但87頁的優(yōu)點又講到es對于var的優(yōu)點是具有次可加性和一致性……
程寶問答
金程問答