麻煩老師分析一下Ⅰ和Ⅵ
這題選項Ⅱ怎么理解？
老師，為什么A能減少exposure？我看其他三個選項都是mitigation啊，為什么要選D不選A呢？謝謝
支付紅利的不應該是上市公司嗎？為什么short sale of shares的時候，會需要pay一個紅利，作為負項。
老師，請問第四個選項為什么不對，exposure下降PD上升不是RWR的表現(xiàn)嗎？還有，講義說RWR會降低counterparty risk和CVA，那不是好事嗎，為什么還叫risk呢？謝謝
老師，請問第四個選項為什么不對，exposure下降PD上升不是RWR的表現(xiàn)嗎？還有，講義說RWR會降低counterparty risk和CVA，那不是好事嗎，為什么還叫risk呢？謝謝
Frm2 market risk p87 Last line It is the key to simulation-based calculations of ES but care has to be taken as it does not always coincide with ES,and it is also not necessarily sub additive. 為什么ES沒必要具備次可加性？但87頁的優(yōu)點又講到es對于var的優(yōu)點是具有次可加性和一致性……
老師，一階段測試第22題的算法我不理解，題中給出的是邊際違約概率MPD，答案用1減去MPD的乘積作為生存率，但是老師上課講的是生存率是用1減去forward probability 的乘積
請教老師，auction發(fā)生在loss waterfall的哪個環(huán)節(jié)前后
請老師給予詳細解答，謝謝
請老師給予詳細解答，謝謝
老師，這題該如何理解，是理解成PD上升對各個tranche value的影響嗎？請解釋下，謝謝
老師，一階段37題，為什么不能用泊松分布來算，能講講泊松分布和指數(shù)分布分別在什么情況下運用嗎？
老師，164頁第二列違約個數(shù)怎么出來的，2%違約率下每年都是2個，到7.5%和10%的違約率下，每年違約的個數(shù)都不一樣？這是怎么算的？
麻煩老師講解下spv介紹的第一段中counterparty指的是什么？誰被當作creditor對待？
程寶問答
金程問答