對(duì)于A來說，和D的交易，Postive MTM是1，negative MTM是-10，負(fù)值視為0，不考慮負(fù)值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM，認(rèn)為A的exposure是1呢？而是0？謝謝老師
老師，為什么利率下降會(huì)增加融資風(fēng)險(xiǎn)呢，利率下降負(fù)債價(jià)值上升，同時(shí)資產(chǎn)價(jià)值不是也上升了么，怎么確定負(fù)債上升更多呢
老師，為什么算跟蹤誤差波動(dòng)率的時(shí)候不需要把價(jià)值平方乘以對(duì)應(yīng)波動(dòng)率的平方，這里算suplus.波動(dòng)率時(shí)就要把資產(chǎn)和負(fù)債的平方分別乘以對(duì)應(yīng)波動(dòng)率平方呢
A選項(xiàng)還是沒太看懂
請(qǐng)問圖一說不減少合約的數(shù)量，圖二說減少交易的數(shù)量，怎么理解？比如一個(gè)合約下有好多交易，只要同產(chǎn)品同期限反方向的交易可以compression。但如果是兩份合約，即使同產(chǎn)品同期限反方向也不能compression？請(qǐng)老師解釋下，謝謝。
我計(jì)算出來的第二筆現(xiàn)金流PV和答案不一樣，哪里有問題？
為什么這里就默認(rèn)均值為0了
這個(gè)老師講的挺好的，建議以后別講了
老師，麻煩再講下SMB、HML、WML這幾個(gè)因子
波動(dòng)率對(duì)call和put期權(quán)價(jià)值都是正向作用的，那如果是long指數(shù)的call option，同時(shí)short個(gè)股的call option是不是也在相關(guān)系數(shù)上漲時(shí)可以獲利？？進(jìn)一步，正是因?yàn)椴▌?dòng)率對(duì)所有期權(quán)價(jià)值都是正向的，買賣時(shí)一定要同種期權(quán)嗎？？？
老師，這個(gè)題不是考圖中的公式的么？ 是我的筆記記錯(cuò)了么？
請(qǐng)問是不是只要題目里給出了MRC和ORC，在計(jì)算RWA的時(shí)候就一定要加上這倆，沒給的話就不用加，單獨(dú)算信用風(fēng)險(xiǎn)部分的RWA就好
老師您好！其他選項(xiàng)的英文關(guān)鍵詞能否一起給個(gè)參考？
outstanding指的是未支取的部分嗎？還是額度的意思？
如何解釋現(xiàn)實(shí)中一年期內(nèi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品或者余額寶利率能比一年期定期存款利率高呢
程寶問答
金程問答