對于A來說，和D的交易，Postive MTM是1，negative MTM是-10，負值視為0，不考慮負值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM，認(rèn)為A的exposure是1呢？而是0？謝謝老師
老師，為什么利率下降會增加融資風(fēng)險呢，利率下降負債價值上升，同時資產(chǎn)價值不是也上升了么，怎么確定負債上升更多呢
老師，為什么算跟蹤誤差波動率的時候不需要把價值平方乘以對應(yīng)波動率的平方，這里算suplus.波動率時就要把資產(chǎn)和負債的平方分別乘以對應(yīng)波動率平方呢
A選項還是沒太看懂
請問圖一說不減少合約的數(shù)量，圖二說減少交易的數(shù)量，怎么理解？比如一個合約下有好多交易，只要同產(chǎn)品同期限反方向的交易可以compression。但如果是兩份合約，即使同產(chǎn)品同期限反方向也不能compression？請老師解釋下，謝謝。
我計算出來的第二筆現(xiàn)金流PV和答案不一樣，哪里有問題？
為什么這里就默認(rèn)均值為0了
這個老師講的挺好的，建議以后別講了
老師，麻煩再講下SMB、HML、WML這幾個因子
波動率對call和put期權(quán)價值都是正向作用的，那如果是long指數(shù)的call option，同時short個股的call option是不是也在相關(guān)系數(shù)上漲時可以獲利？？進一步，正是因為波動率對所有期權(quán)價值都是正向的，買賣時一定要同種期權(quán)嗎？？？
老師，這個題不是考圖中的公式的么？ 是我的筆記記錯了么？
請問是不是只要題目里給出了MRC和ORC，在計算RWA的時候就一定要加上這倆，沒給的話就不用加，單獨算信用風(fēng)險部分的RWA就好
老師您好！其他選項的英文關(guān)鍵詞能否一起給個參考？
outstanding指的是未支取的部分嗎？還是額度的意思？
如何解釋現(xiàn)實中一年期內(nèi)的銀行理財產(chǎn)品或者余額寶利率能比一年期定期存款利率高呢
程寶問答
金程問答