componet VaR 是不是等于 diversified VaR?
請教老師，比如一筆交易中有A和B兩方，計(jì)算A的CVA就是B的PD*B的LGD*B的敞口這樣么？A面臨的預(yù)期損失和exposure是由B帶來的，所以公式中相應(yīng)數(shù)據(jù)都應(yīng)該是B的信息？ 另外,EPE一般為正 ，代表的是從A的角度看，B的EPE么？ ENE一般為負(fù)值，代表的是從B的角度看，A的ENE么？那為什么ENE是負(fù)值呢？同理CVA 和DVA 又分別站在誰的角度看？計(jì)算公式里用的是對方的信息么？CAV 和DVA，正值還是負(fù)值？全部混在一起了，希望老師指點(diǎn)，謝謝
請教老師，CVA，本質(zhì)上就是EL預(yù)期損失么？或者說它倆什么關(guān)系？謝謝
PD≈CS/LGD 這個公式在什么時候哪個知識點(diǎn)里用過的？為什么不能在這里直接用這個公式計(jì)算CVA里的PD，謝謝老師
CIR模型basic point is increasing function of r.，這句話也對？應(yīng)該是of square of r吧？
這里算出0-1的收益率是想說明什么呢，為什么正好比8%高了20個基點(diǎn)
補(bǔ)充：就是本題解答中，UL下角標(biāo)到底是i還是組合p啊
周老師視頻里講解的，和楊老師提問中解答的不太一樣啊。關(guān)于單個資產(chǎn)的UL和組合的UL的計(jì)算公式，有點(diǎn)迷亂了。 1.涉及兩個資產(chǎn)的話，可以用圖三。 2.如果是多個同類資產(chǎn)的話，UL1，ULC1，ULp如何求?公式麻煩列示一下吧
C選項(xiàng) 如果是一個call 不敏感沒有行權(quán)機(jī)會沒有價值，可是如果是一個put，沒敲出的時候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
對路風(fēng)險，不是在pd與敞口負(fù)相關(guān)時候的么？
wcl沒聽明白怎么算出來的，為什么??20000。此外rou=0是，怎么通過二項(xiàng)分布建模違約個數(shù)（麻煩給一下計(jì)算公式）
a選項(xiàng)，會計(jì)利潤是不是就是raroc分子里的收入-稅-費(fèi)，再加減后面其他的要素后就是經(jīng)濟(jì)利潤，即為raroc分子？
麻煩把穆迪惠譽(yù)和標(biāo)普的評級順序及投資/投機(jī)劃分總結(jié)一下，謝謝
都有哪些模型是平行移動的啊
BSM不能給標(biāo)的資產(chǎn)是固定收益的期權(quán)定價，前面例題不是underlying 6% annual coupon bond with 3 years to maturity嗎？
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