金程問(wèn)答
189題，為什么答案說(shuō)"with lending risk, only one party (unilateral) takes on risk"以及"the principal amount at risk is known only with reasonable certainty at the outset because changes in interest rates, for example, will lead to some uncertainty"？
不明白～謝謝老師
標(biāo)紅的地方不懂～謝謝老師
按這個(gè)答案說(shuō)的 不是應(yīng)該選d嘛？謝謝
a為什么對(duì)？
不太理解這道題
這道題里怎么看出來(lái)92m 94m是現(xiàn)貨價(jià)的？
這道題不需要考慮之前的的oc 余額 spread 的么？
科目測(cè)試題156題，計(jì)時(shí)10個(gè)小時(shí)自動(dòng)交卷，這個(gè)設(shè)計(jì)非常反人類(lèi)啊，能否后臺(tái)操作把它分成幾次，每次最好不要超過(guò)2.5小時(shí),方便學(xué)習(xí)，謝謝
這句話可以解釋一下嗎？謝謝
138題答案為什么說(shuō)公司經(jīng)歷困境時(shí)，subordinate像equity？
麻煩再講下a選項(xiàng)，還是沒(méi)理解
在算VaRp時(shí)，為什么代入了違約相關(guān)性？不應(yīng)該是資產(chǎn)相關(guān)性嘛？
這里的default correlation指的是loan之間的相關(guān)性還是tranche之間的呢？
老師，senior debt與各種風(fēng)險(xiǎn)因子反向變動(dòng)的“negative correlation”被描述為“negative exposure”這樣也可以嗎？不太理解為何是負(fù)敞口，是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)因子上升會(huì)loss嗎？
程寶問(wèn)答
