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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，押題98，求0息債券的市場價值能否用計算器的那5個鍵算？ 換句話，計算器第三排5個鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結(jié)果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)要以F檢驗(yàn)為準(zhǔn)，老師解析的時候感覺這句話就萬能了吧？她解析A的時候說后半句兩個pvalue都大于0.05才對是什么意思？解析B的時候說
請問波動率σ的定義是啥？是當(dāng)天的價格波動幅度，還是連續(xù)n天的數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差？如果是后者，當(dāng)time windows隨著時間往前推移1-100天計算出的標(biāo)準(zhǔn)差，和2-101天計算的標(biāo)準(zhǔn)差，基本是不會變的，為什么我們的好多習(xí)題中當(dāng)有多個波動率的時候，相差會很大呢？
這道例題中債券得到的利息再用于投資，利息于1年后得到，所以應(yīng)用該有29筆1.8再投資，應(yīng)為N=29，PMT=-1.8 Y=8 計算得FV為187.1387 再加上最后一筆利息1.8和本金20，最終
老師好，大于3個月的處理步驟還是不太理解，這紅色圈的3個月債券期限的價格和利息是怎么算的？，這里說的3個月是從哪里開始算起的？還有，我看見您回答其他同學(xué)說（第60題），假如是4個月，輸入的N還是30.為什么呢，不是大于等于3個月了嗎
請問老師 這道題是否可以：求的是6月13號的clean price. N=12.0944 （就是還剩12期 6乘以2，在加上6月的剩余17天 17/180 =0.0944），F(xiàn)V=1000， I/Y
DV01. =- MD * P* delta Y 數(shù)字帶進(jìn)去 現(xiàn)貨不應(yīng)該是負(fù)的 期貨是負(fù)的 然后又由于 支固收浮 那么 現(xiàn)貨就應(yīng)該是正的 期貨是負(fù)的 還有最后那個 N= DV01/ 25 的公式 本身有沒有負(fù)號的一句話 就是沒明白這道題正負(fù)號怎么判斷的
？ppt中的第3個小黑點(diǎn)的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
/2 * σ *√T，和答案給的公式好像不太一樣，正確的公式是什么？ 3、N(-d1)不應(yīng)該是查表嗎，表在哪呢？
老師關(guān)于對沖比率和份數(shù)的轉(zhuǎn)換 我記得老師講的是N=(h*被對沖資產(chǎn)的單位數(shù))/一份期貨合約里的資產(chǎn)的單位數(shù) 而下圖藍(lán)字公式(h*Vs)/Vf是用于尾隨對沖的。70題講的是equity資產(chǎn)和股指期貨的
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項(xiàng)b為什么對？return體現(xiàn)在u里，u沒有要求服從n啊？選項(xiàng)d正確是因?yàn)閡可以impose model，反過來不可以？選項(xiàng)a正確是因?yàn)閙odel除了受trend，還和dz有關(guān)，如果隨機(jī)量為一個大的負(fù)數(shù)，可能就會st小于today，理解對嗎？
老師，關(guān)于par rate，計算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現(xiàn)因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計算器折現(xiàn)所衡量的期數(shù)N，那么這里面的T應(yīng)該怎么理解和確定呢？如果涉及到計算Par Rate，這里的T實(shí)操上要怎么??？？謝謝
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
同學(xué)，你好，這是另外一種計算方法 第一步：計算息票支付的價值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步
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