為什么累計(jì)到95%時(shí)不直接用95%，而是需要選到99%？
EA1800000怎么理解？
老師這個(gè)題目的EL的計(jì)算不對(duì)吧，EL應(yīng)該是用（110-50）x0.25%=0.15。債券的pd就是default對(duì)應(yīng)的概率0.23%，違約之后債券價(jià)值50，所以違約的損失金額為60。還有就是這個(gè)題目好奇怪，既然說的是credit VaR，WCL又都是用市場(chǎng)價(jià)值算出來的，感覺亂七八糟
老師，所以Coupon都不計(jì)入敞口里的是吧？這章里的債券類Exposure只是指本金？
老師，循環(huán)貸款是不是也是有roll over risk呀？是不是就是這里說的借新還舊?。?
老師，這題不是說了是annual compound 的 嗎？那為什么還要假設(shè)它是零息債呢
老師，這題不理解，分母那為什么要平方呢
第7題
老師，這里的WCL60000怎么算的 不理解
老師好，這題題干中的支付更多利息、收到更多利息，這個(gè)表述要怎么理解呢？currency swap的PFE曲線是單調(diào)遞增的，D為什么會(huì)不對(duì)呢？
第二十八題老師請(qǐng)問求d2時(shí)，什么時(shí)候r用無風(fēng)險(xiǎn)利率，為什么這一題用的expectedreturn計(jì)算呢？
213請(qǐng)問為什么A不對(duì) d對(duì)
請(qǐng)問b為什么不對(duì)
189題，為什么b對(duì)，d不對(duì)
請(qǐng)問第一句描述為什么不對(duì)
程寶問答
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