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久期
久期正負(fù)判斷沒聽明白，麻煩再解釋一下
老師這道題中收固定的互換的久期為什么是負(fù)的呢 久期不是收益率變動與債券變動的關(guān)系嘛？跟互換怎么聯(lián)系起來了。對沖策略中怎么判斷是買還是賣呢？久期的正負(fù)號又代表什么
老師，您好，題目中怎么知道952和938是美元久期，而不是修正久期呢？它們的差額為什么要除以0.001 呢，題目中是說變動10BP久期變成的938？為什么不是用952減938再除以10BP來求解呢？
如果可轉(zhuǎn)債行權(quán)了，那么它的久期和普通債券比起來是減少了嘛？或者說兩者久期還能不能放在一起比？
零息債券的麥考利久期和修正久期怎么能保證一樣呢？ＭＤ＝Ｍac.D/(1+y/m)。題目也沒說是連續(xù)復(fù)利啊
請解釋一下這道題，為什么看ctd的時候，yield小于6%時應(yīng)選久期小的，而這道題選久期大的呢？能分別解釋下原因么
麥考利久期為什么可以衡量資產(chǎn)對利率波動的敏感度呢？看百度上面是這樣介紹的，但是感覺還是不太理解計(jì)算麥考利久期的意義
為什么這個題目不用修正久期？修正久期的含義不就是利率變動引發(fā)債券價格變動百分比嗎
請問？？ The modified duration of perpetuity (consol bond) is 1/y, 我記得是（1+y）/y是永續(xù)債券的修正久期。難道我記錯了？請問（1+y）/y是誰的修正久期？謝謝
能具體解釋一下久期與凸性的意思嗎？
請問415為什么隨著臨近到期日，債券的久期會變大
老師，為什么久期小，產(chǎn)生的資本利得損失就??？
老師，I計(jì)算組合的久期，不就是加權(quán)求和嗎？
請問老師久期和YTM為啥是反向的，一時沒想明白
久期是在哪里講的？這節(jié)對應(yīng)的視頻沒有??？
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