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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
：1單位的XXX可兌換n個YYY（注意具體表達形式：1單位的XXX可兌換n個YYY，這個才是重點，記住這個就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達出現(xiàn)幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關系？這邊的做市具體指什么？
老師，根據(jù)您這里的回答，被標準化的如果是總體中的一個數(shù)據(jù)的話還不需要除以根號n的。這里要求求的是下一交易日利潤超過30million的概率，此時被標準化的不是應該是屬于總體中的一個數(shù)據(jù)嗎？為什么老師把被標準化的看作是樣本均值呢？
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
高老師這里所說的第一條結論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時候 non-rejection region的interval是會減小的吧？周老師的視頻里橫向
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個時點的clean price。想問老師，用計算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實表示的都是樣本中散點的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關于在一個樣本中的散點做線性回歸，不會涉及到或者本身就不存在說對總體散點做線性回歸？
，老師說過，對于這種分期的債券，不是應該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
差點啥？就這個概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說除以5 說錯了吧？按照公式 應該是4吧？ 計算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請問為什么計算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷功能p1=1，p2=12，計算出來的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結果也是一樣，還有請問p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來的結果會有什么不一樣？
老師，你好~ 百題信用風險第29題，題干的第二條，視頻中說無風險利率對于計算違約概率沒有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計算d2的時候不是會用到無風險利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說是當天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時就說清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計算系數(shù)b時 所有的題目都把X和Y的標準差表示成sigma，但是這個容量為n個點的樣本實際上是從總體里抽出來的，既然如此的話，這里的X和Y的標準差是不是表示成樣本標準差更準確一點呢？
老師，想請教一下可否詳細講解一下2211frm金融市場與產品答疑直播，第三題債券的全價淨價的兩個計算方法嗎？計算是一部份用計算器？一部份不能？還是全部用算式計算？
導致虧損的嗎，那不應該是現(xiàn)貨大于了期貨了嗎，不應該選D嗎。而且從基差風險的角度，在long futures的時候，有-F0-(S-Ft)嗎，如果按照答案說的contango，現(xiàn)貨小于期貨，那這個公式里的括號的值就會小啊，基差風險也會小啊
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