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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
HKD是population的mean？3. 問題中要我們計算的30million HKD是population的？ 4. 視頻講解中老師寫的公式中分母為什么不需要除以根號n？為什么可以直接用sample的標準差來代替population的標準差？
2nd 7 x1=-50,y1=-1,x2=0,y2=0,x3=10,y3=2,x4=100,y4=4 2nd 8 n=4,mean x=15,sx=62.45,standard deviation
由圖：問題1：講解中老師說明CPT→I/Y可直接算出4.699與解析不符合，我摁出來和解析一致：是2.3498 問題2：解析中說明要乘以2，但是N=40代表的是40期每期付利即半年付利2.3498
老師，這兩道題都是對正態(tài)分布的考察，但是在找分位點的時候，一個題目中標準差的計算公式中有樣本數(shù)量n，另一個則沒有（直接使用題目中的標準差），請問這是為什么？什么情況下要考慮樣本數(shù)量，什么情況下不用考慮？另外在這個題目中，累計七天的標準差和一天（daily）的標準差之間有著什么關系呢？
老師 這道題在求dirty price的時候關于折到哪個時點 不明白 第二張圖 老師講題的時候說從到期折到0時刻的下一次復付息日，而第一張圖答案說n=10可按說0時刻應該是0～1之間的一個點 那么下一次付息日是我寫的1的位置，從到期日往1這個位置折總共才9次啊 到底是哪里錯了呢
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關系？年化均值應該是N多個年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應該除以天數(shù)吧？
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當中，我們學習了，當n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)
老師的兩種算法 右邊綠色框里是梁老師的算法 有點混淆這個概念 我有如下幾個問題 1. 如果直接用N=20 折現(xiàn)到2005/7/1時刻 1135.90 為什么在表格里等于Clean Price 此時
。還有459的c選項，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項，當利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產(chǎn)生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
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