老師，為何這里的指數(shù)是 365/30，不應(yīng)該是30/365嗎？
老師，您好。我不太明白adjusted cumulative CF （CCF）horizon為什么課件上是大于BAU情況下的，但是之前notes的好像是反過來的。 然后adjusted的情況是受到marketable securities和contingent funding的影響，是否可以通過這兩個(gè)因素來解釋兩個(gè)CCF之間大小的關(guān)系？ 謝謝??
liq trading risk 是否也稱 liq asset risk？
這題幫我看下，哪里有問題？
請問FX swap和cross-currency swap的區(qū)別是什么 謝謝
這個(gè)應(yīng)該選B吧 答案寫的也是利率差指標(biāo)啊 不可能是單獨(dú)和美國一個(gè)國家的利率比較啊
利率變動的百分比用delta i/（1+i)似乎不對呀，應(yīng)該用delta i/i吧？
這里的借出錢以及收到抵押物的一方為什么是pay short-term rate？他不是收到回購利息的一方嗎？
ppt右下角是老師上課時(shí)我截的圖，這個(gè)上下限 和Cvar我不太理解這個(gè)，
老師，LTP代表什么?
請問GC和SC具體是指什么呢 特殊借貸的擔(dān)保品 應(yīng)該更貴吧 那么不是應(yīng)該SC更高嗎 謝謝
您好，請問圖中所示的transaction liquidity risk source的四種來源是什么，在課件的什么部分有提及?謝謝
Rd是負(fù)債利息，銀行的收益是 Ra-Rd沒有錯(cuò)，但是為何加了杠杠之后，是（L-1）Rd呢，以及后面的轉(zhuǎn)換為何是＋Rd？
老師，這道題沒聽明白
請問老師上課講的 federal funds borrowing可能對銀行影響不好 造成外部猜測 這里為什么還要選擇federal funds borrowing呢 謝謝
程寶問答
金程問答