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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)敞口是好的還是不好？我們銀行日常不是都說要縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，需要更多的抵押物或者質(zhì)押物來縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？怎么感覺這里的理解完全相反？
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒有很理解
精 信用百題52，B選項(xiàng)原來可能有什么樣的settlement-risk?
為啥要減去負(fù)值，負(fù)值的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口不是0嗎
CDS取決于是否觸發(fā)信用違約事件，是或否，感覺C也可以啊
請(qǐng)問老師這里的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移特指信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移么？其他類型風(fēng)險(xiǎn)不涉及轉(zhuǎn)移
為什么信用利差等于總得利差減去其它因素？這個(gè)公式PPT里有嗎？
為啥信用風(fēng)險(xiǎn)圖不是return分布圖的一半，而是下面的圖
對(duì)于option，k=10，如果St=8，是不是仍然是多頭方有信用風(fēng)險(xiǎn)？
信用風(fēng)險(xiǎn)，兩個(gè)ppt的分類不同。這個(gè)分類有什么區(qū)別么？謝謝。
credit spread信用價(jià)差是怎么作用的，為什么價(jià)差縮小，市場(chǎng)利息就更低了。
第九題為什么對(duì)于A和D來說是銀行轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)呀
請(qǐng)問為什么CDS是只轉(zhuǎn)移credit risk 而TRS是市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)都轉(zhuǎn)移呀？
巴2信用風(fēng)險(xiǎn)不按照表內(nèi)外和場(chǎng)外衍生品的方式計(jì)算權(quán)重了嗎
第二個(gè)事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
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