金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，為什么講義125頁(yè)周老師說(shuō)信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場(chǎng)利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師您好，sell put是沒(méi)有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的，那其他幾個(gè)呢，是不是sell都是只收期權(quán)費(fèi)，沒(méi)有交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。sell put一直是我很難理解的一個(gè)option。
請(qǐng)問(wèn)老師，在FRTB這個(gè)部分提到對(duì)IRC的修改，請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的是信用風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)章節(jié)部分？在計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)VaR值時(shí)，使用的是WCL-EL，這里面還像沒(méi)有提到credit spred risk和Jump-to-default risk??？
擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)敞口是好的還是不好？我們銀行日常不是都說(shuō)要縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，需要更多的抵押物或者質(zhì)押物來(lái)縮小信用風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？怎么感覺這里的理解完全相反？
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒(méi)理解為什么是買這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒(méi)有很理解
精 信用百題52，B選項(xiàng)原來(lái)可能有什么樣的settlement-risk?
為啥要減去負(fù)值，負(fù)值的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口不是0嗎
CDS取決于是否觸發(fā)信用違約事件，是或否，感覺C也可以啊
請(qǐng)問(wèn)老師這里的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移特指信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移么？其他類型風(fēng)險(xiǎn)不涉及轉(zhuǎn)移
為什么信用利差等于總得利差減去其它因素？這個(gè)公式PPT里有嗎？
為啥信用風(fēng)險(xiǎn)圖不是return分布圖的一半，而是下面的圖
對(duì)于option，k=10，如果St=8，是不是仍然是多頭方有信用風(fēng)險(xiǎn)？
信用風(fēng)險(xiǎn)，兩個(gè)ppt的分類不同。這個(gè)分類有什么區(qū)別么？謝謝。
credit spread信用價(jià)差是怎么作用的，為什么價(jià)差縮小，市場(chǎng)利息就更低了。
第九題為什么對(duì)于A和D來(lái)說(shuō)是銀行轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)呀
程寶問(wèn)答
