流動性風(fēng)險的題怎么跑到market risk mapping里了。
1. unified approach是只能在institution層面使用? 還是在portfolio層面也可以? 2. 另外, institution和portfolio不都是portfolio嗎? 區(qū)別在哪? 是因為不同類型的portfolio分開, 比如一個主要是信用風(fēng)險 另一個是市場風(fēng)險? 謝謝老師
1. 請問yield是怎么算出來的? 2. 請問DV01是怎么算出來的? 請以某個為例說明下, 謝謝老師
麻煩老師這三個選項都可以我解釋一下謝謝
你好，請問老師這道題可以這樣算嗎
老師，第41題deltanormalVaR具體是什么意思呢
老師，第34題A選項哪個是原置信水平（用來計算的），哪個是用來最后對比的置信水平啊，他說的99%比95%不可信的置信水平又是哪個
老師，關(guān)于三個mapping方法，每一個方法對應(yīng)的風(fēng)險因子都是哪些呢，為什么說principal只有一個riskfactor
百題第56題，hedge adjustment factor為什么乘在等式的左邊？
不應(yīng)該是test嗎？
你好請問A選項怎么不可以選？ var不是說超過特定水平的損失嗎 怎么是收益
老師，方差-協(xié)方差的矩陣，是不是和維度詛咒是同一回事？
老師好，圖一課件中組合VaR的第二種情況，假設(shè)均值為0的特殊情況。圖二是計算過程，組合的方差需要考慮權(quán)重，為什么圖一課件這個VaR公式中沒有權(quán)重呢？
市場百題，第三題，為什么forward的delta等于1？
A：為什么ES一定比var高？ES是var的平均值，也可能比某一期的VAR要低吧
程寶問答
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