組合的EL不應(yīng)該是不考慮相關(guān)性，各自的EL累計求和嗎
精 callable bond和putable bond的知識點可以詳細說一下么謝謝
解釋下D, 謝謝 老師上課說"回測的方法有很多"我覺得她看錯題了吧...這里說的是數(shù)據(jù)的問題. 那請問下 數(shù)據(jù)是不一定不足吧? 謝謝
63題中，為什么sigma不需要從年化的轉(zhuǎn)化為一個月的計算？
請問老師，correlation weighted的是怎么做的？謝謝
請問老師，怎么理解spectral risk 反應(yīng)了risk aversion呢？謝謝
請問 crashophobia 這個麻煩你解釋下為何只能針對執(zhí)行價比較低的情況? 整個前前后后的原理, 都麻煩您說一下哈, 謝謝
老師，這個是考試要掌握的內(nèi)容嗎
老師，相比于var，es有次可加性和一致性的優(yōu)點，這兩個優(yōu)點具體體現(xiàn)在什么方面？
老師，這頁ppt里面VAR的表述為什么標(biāo)成了level?C?
二項分布接近于正態(tài)分布條件是什么？
老師，講義第80頁，為什么允許那個像反著的3的變量取值0或者1？
請問這里risk free rate is constant為什么在bond這里不適用呢？謝謝
老師，最后一句是不是說前三個主成分中的任何一個都能描述整個組合的結(jié)構(gòu)和波動率？
老師，第74題答案里的2.44是咋算出來的，不是用101-108.07/1.0856嗎
程寶問答
金程問答
