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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
百題 操作風(fēng)險(xiǎn) 66題 A的后半句講義里沒有提到，只提到核心資本不到7% 時(shí)限制資本分配？請看一下
老師，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對于VAR的計(jì)量，信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場風(fēng)險(xiǎn)是：95%、1天的VAR？
操作33.題。老師，B選項(xiàng)flight to quality是啥意思？我是不是漏了什么知識(shí)點(diǎn)，在基礎(chǔ)班的講義的哪一頁呢？
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場和信用其他都是操作風(fēng)險(xiǎn)，也不對吧，名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？
請教老師 操作風(fēng)險(xiǎn)sa法中不能內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)可以分散后計(jì)量 為什么不能選d 另外選項(xiàng)a的解析沒有看明白
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法和公式
老師您好，關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理，resilience的關(guān)系，也想請教下，這兩者和業(yè)務(wù)連續(xù)性，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的關(guān)系，感謝
請問波動(dòng)率σ的定義是啥？是當(dāng)天的價(jià)格波動(dòng)幅度，還是連續(xù)n天的數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差？如果是后者，當(dāng)time windows隨著時(shí)間往前推移1-100天計(jì)算出的標(biāo)準(zhǔn)差，和2-101天計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差，基本是不會(huì)變的，為什么我們的好多習(xí)題中當(dāng)有多個(gè)波動(dòng)率的時(shí)候，相差會(huì)很大呢？
這道例題中債券得到的利息再用于投資，利息于1年后得到，所以應(yīng)用該有29筆1.8再投資，應(yīng)為N=29，PMT=-1.8 Y=8 計(jì)算得FV為187.1387 再加上最后一筆利息1.8和本金20，最終
老師好，大于3個(gè)月的處理步驟還是不太理解，這紅色圈的3個(gè)月債券期限的價(jià)格和利息是怎么算的？，這里說的3個(gè)月是從哪里開始算起的？還有，我看見您回答其他同學(xué)說（第60題），假如是4個(gè)月，輸入的N還是30.為什么呢，不是大于等于3個(gè)月了嗎
請問老師 這道題是否可以：求的是6月13號的clean price. N=12.0944 （就是還剩12期 6乘以2，在加上6月的剩余17天 17/180 =0.0944），F(xiàn)V=1000， I/Y
DV01. =- MD * P* delta Y 數(shù)字帶進(jìn)去 現(xiàn)貨不應(yīng)該是負(fù)的 期貨是負(fù)的 然后又由于 支固收浮 那么 現(xiàn)貨就應(yīng)該是正的 期貨是負(fù)的 還有最后那個(gè) N= DV01/ 25 的公式 本身有沒有負(fù)號的一句話 就是沒明白這道題正負(fù)號怎么判斷的
？ppt中的第3個(gè)小黑點(diǎn)的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
/2 * σ *√T，和答案給的公式好像不太一樣，正確的公式是什么？ 3、N(-d1)不應(yīng)該是查表嗎，表在哪呢？
老師關(guān)于對沖比率和份數(shù)的轉(zhuǎn)換 我記得老師講的是N=(h*被對沖資產(chǎn)的單位數(shù))/一份期貨合約里的資產(chǎn)的單位數(shù) 而下圖藍(lán)字公式(h*Vs)/Vf是用于尾隨對沖的。70題講的是equity資產(chǎn)和股指期貨的
程寶問答
金程問答