金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR嗎？計(jì)算SCR不需要把投資風(fēng)險(xiǎn)，承保風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)加總得到分母嗎？
buy put options on index, sell put option on individual. 是不是反過(guò)來(lái)操作一樣是成立的？即買入指數(shù)看漲期權(quán)和賣出指數(shù)個(gè)股的看漲期權(quán)？
老師我記得一級(jí)說(shuō)過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)不包括戰(zhàn)略和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的，這題是不是按老的說(shuō)法判斷的？如果真的考到怎么區(qū)分？
老師，操作百題第10題答案中l(wèi)oss為11000的probability怎么算？ 是一次1000，一次10000，頻率是兩次。 0.6乘0.3乘0.2嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)百題61 這個(gè)題沒(méi)看懂為什么是wrong way risk ? 還有 2 和4 為什么是錯(cuò)的 不是很明白 望解釋一下 謝謝
73題 老師題目中建立了short call已經(jīng)達(dá)到了delta normal，就是說(shuō)美元升值后仍能保持delta 穩(wěn)定，現(xiàn)在美元升值為什么還需要做delta normal 的操作？
老師說(shuō)，這里在計(jì)算法定準(zhǔn)備金的時(shí)候，要參照之前的三類存款，做三次分段函數(shù)，具體是怎么操作呀？可以給個(gè)例子嗎？
老師這一題可以解釋一下B選項(xiàng)嗎，還有文字解析里對(duì)于操作、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)解釋括號(hào)里邊的內(nèi)容可以再解釋一下嘛
在巴3的終稿中操作風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險(xiǎn)資本金要求使用SA嗎？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本金使用什么方法呢？
為什么對(duì)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)做壓力測(cè)試，主要是針對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
老師我想問(wèn)一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場(chǎng)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都是操作風(fēng)險(xiǎn)”這樣的選項(xiàng)是正確的嘛
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，關(guān)于本題同漲同跌的問(wèn)題，是針對(duì)于期貨之類的資產(chǎn)而言，關(guān)注于價(jià)格變動(dòng)方向嗎，即未來(lái)我要賣什么，擔(dān)心價(jià)格下跌，所以我需要short？那課程里提到的擔(dān)心未來(lái)利率上升所以要long是什么呢？針對(duì)于FRA嗎？還有一個(gè)就是對(duì)沖是同向操作，好像還有一個(gè)反向操作的是什么呢？套利嗎？
operational risk里面呢？因?yàn)楹竺嬗械李}中的insufficient training就屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的一種，不知道這道題的選項(xiàng)可不可以歸入操作風(fēng)險(xiǎn)？
關(guān)于選項(xiàng)A，解析里面說(shuō)people risk 主要是內(nèi)外部人員的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，但是在講義ppt 27頁(yè)提到 human factor risk 的例子是操作人員按了錯(cuò)誤的按鈕，在這里是把這一行為理解成
請(qǐng)問(wèn)老師 Basel committee proposals規(guī)定 操作風(fēng)險(xiǎn)要99.9%置信區(qū)間和1年的time horizon。的意思是說(shuō)要至少精確到99.9%和一年，就是知道99.9%置信區(qū)間時(shí)候
程寶問(wèn)答
