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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問在信用風(fēng)險的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計(jì)算
信用風(fēng)險的百題第29題答案是1.0，d2算出來是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒有講這道題
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對信用風(fēng)險嗎？可是第三條指的是流動性風(fēng)險啊？
老師，信用風(fēng)險merton模型，如果計(jì)算physical PD，那這個asset return是代入到哪里呢，是不是計(jì)算d1 d2那里的公式？
110題，題目問的是第二項(xiàng)投資者通過超額利差獲得信用增級，這里的投資者覺得是B tranche嗎？
老師，economic capital 不是信用風(fēng)險中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風(fēng)險中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
信用風(fēng)險 88題，對象公司收到L+2.5%，此時 in year 1，L已經(jīng)變化為0.5%，而不再是1.25%。為什么還在用這個值計(jì)算？
強(qiáng)化班信用p38這題，老師說可以用計(jì)算器算，請問怎么輸，不知道要用計(jì)算器的哪個功能
信用風(fēng)險測量與管理 55，58，60不會，58和60題答案矛盾啊，只看spread絕對增長了，不看相對增長大小。
老師，習(xí)題集的226題，一堆的B選項(xiàng)應(yīng)該是錯的吧？這不是信用風(fēng)險的定義嗎？
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，市場風(fēng)險各個計(jì)量方法有哪些，如何計(jì)量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
質(zhì)疑的原因是這個定義排除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。但是市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的操作風(fēng)險的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒有交易對手信用風(fēng)險呢？
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買入信用保護(hù)；那CLN的buyer不是買入保護(hù)嗎……
請問老師B選項(xiàng)具體是怎么算的？還有，IRB信用風(fēng)險的時候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相關(guān)性
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