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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎？還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風險相關性為1
請問在信用風險的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計算
信用風險的百題第29題答案是1.0，d2算出來是0.7302，怎么得到1.0的？百題老師沒有講這道題
老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對信用風險嗎？可是第三條指的是流動性風險啊？
老師，信用風險merton模型，如果計算physical PD，那這個asset return是代入到哪里呢，是不是計算d1 d2那里的公式？
110題，題目問的是第二項投資者通過超額利差獲得信用增級，這里的投資者覺得是B tranche嗎？
老師，economic capital 不是信用風險中用UL和EL求出來的嗎？那么在操作風險中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
信用風險 88題，對象公司收到L+2.5%，此時 in year 1，L已經(jīng)變化為0.5%，而不再是1.25%。為什么還在用這個值計算？
強化班信用p38這題，老師說可以用計算器算，請問怎么輸，不知道要用計算器的哪個功能
信用風險測量與管理 55，58，60不會，58和60題答案矛盾啊，只看spread絕對增長了，不看相對增長大小。
老師，習題集的226題，一堆的B選項應該是錯的吧？這不是信用風險的定義嗎？
老師，在Basel 中，信用風險，操作風險，市場風險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
質(zhì)疑的原因是這個定義排除了市場風險和信用風險。但是市場風險和信用風險不正好應該是被排除在操作風險的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風險和信用風險的操作風險的定義，不是應該不受到質(zhì)疑嗎？
老師，這不就是債券質(zhì)押貸款嘛？這和住房抵押貸款有什么區(qū)別呢？為什么房抵貸沒有交易對手信用風險呢？
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買入信用保護；那CLN的buyer不是買入保護嗎……
程寶問答
金程問答