怎么判斷是麥考利久期需要轉(zhuǎn)變成修正久期，一級的知識點有點忘記了
題目不是問的，波動項嗎，怎么變成了波動性的變動了？？？我認為應(yīng)該是（0.006+0.008）*（1/12）^0.5 = 40bp
這個問題在講義哪里？
為什么a不對呢？比如確定cfp的時候我需要做壓力測試來確定我需要準備多少funding在危機的時候呀？
short bond為什么是reverse repo呢？
cost of liquidity怎么算呢？
前提：紅色的虛線是implied，藍色的實線是 lognormal.請問這兩條線哪一條是真實情況下的圖形？哪一條是bs m模型下的圖形？
老師好，這道題可以講下查表的情況么，謝謝。
老師 這里說β與R是負相關(guān)，后面一頁ppt又說ρ（β，R）＞0，這個怎么理解呢？
老師，這道例題的查表可以再演示講解一下嗎？N()和N)^-1()
為啥lgd上升，cva也是上升？這里公式前面不是有個負號嗎？不是應(yīng)該下降嗎？
老師的視頻里好像也講了數(shù)據(jù)的私密性的影響是最小的，這題B到底錯沒錯，錯在哪兒呀？
給我講暈了 這到底數(shù)據(jù)的私密性影響是嚴重一些還是輕一些？ B項到底錯沒錯呀？
老師您好，對于D選項，不是特別理解為什么反過來，就是可以Map a stock to index，index是很多股票組成的，為什么可以把單個股票Map成很多股票的組合呢？相反，如果把index 映射成股票我反而覺得可以
老師 這個沒有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀
程寶問答
金程問答