老師，policy mix VaR是什么意思？如何計算
請問在實操中，交易壓縮如何實現(xiàn)呢？雖然確實是同產(chǎn)品、同期限，但對手不一樣，是涉及壓縮的所有對手方包括自己要一起重新簽署合同嗎？而且COUPON也不一樣，如何去壓縮呢，各方都得配合才行啊。而且這里會有對手風(fēng)險，不一定所有的對手同意這樣參與壓縮啊
這個最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎還是什么意思沒看懂
這題2說market var 1天，不是10天嗎？
此題沒懂。 首先，finds a yield beta of 1.03 basis points，真實利率有1.03個basis points，意思不應(yīng)該是1.0103倍才對么，即1+1.03%；第二，怎么確定到底是用乘1.03還是除1.03呢，一般這種題都是說名義利率和實際利率之間的差距嘛，那怎么判斷差距的倍數(shù)放在分母還是分子
麻煩老師解釋下b和c
麻煩老師解釋一下這個
此題，如果算阿爾法，1號組合收益32%，貝塔1.2，市場超額收益22%-3%，相當(dāng)于1號組合的阿爾法是6.2%。2號組合的阿爾法是-1.6%。我這么算阿爾法有錯嗎？如果沒錯的話，1號組合產(chǎn)生如此高的阿爾法，怎么還差于2號組合呢、
老師好，股票相關(guān)系數(shù)上升說明環(huán)境變差，為什么道瓊斯指數(shù)會上升呢？
請問每一年的PD*LGD為什么不能直接帶當(dāng)年given 的credit spread？
請問 老師上課講的時候 針對這種不頻繁的交易品種 還特別說明了只是低估風(fēng)險，但是收益是正確的。為什么這里收益又是高估的呢？
老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項結(jié)論。
請問backtesting var 是one or two tails？
這個risk premium 要*2的算法在考綱里嘛?沒有講到過要乘2啊
這一頁里的var或者es的參數(shù)，和32頁回測里計算市場風(fēng)險巴塞爾要求的var參數(shù)1年期、99%，為何不一樣？這兩個沒有關(guān)系嗎？
程寶問答
金程問答