如果原油市價下降，不應(yīng)該市面上銷售額會下降，而銷售量會上升嗎？
請問按照這個公式來說，那hazrd rate豈不是就等于pd了？
老師，考試會考IRB的計算嗎？
可以再分別解釋一下四個選項分別對應(yīng)什么樣的情況嗎？
這個不是因為違約有客戶要求賠償了么，為什么不屬于clients里面的fiduciary breaches
解析說，C選項中的操作風(fēng)險計量方法已經(jīng)被淘汰，那是在巴幾開始淘汰的，現(xiàn)在取而代之的是什么
我有點(diǎn)沒搞明白這個時間點(diǎn)，現(xiàn)在是t=0時刻，銀行在第三個月的時候（t=3）買repo bond，然后題目里說的repo contract 從現(xiàn)在開始的6個月到期（t=6), 那repo的interest rate不應(yīng)該也是需要3%*0.25嗎？為什么是乘以0.5？
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
這題答案選了c，這個var還能取線性插值嗎？我覺得應(yīng)該選D。老師能講解一下嗎
內(nèi)部模型有兩種一種是PD\LGD\EAD都是由公司自己定，一種是只有PD是自己定其它BASEL還是有規(guī)定的，這兩種方法的名稱分別叫什么？麻煩老師說一聲，突然忘記了。
記得之前有一題也是有抵押品,但是說還是會有信用風(fēng)險.為什么本題就可以將敞口降到幾乎為0
這個怎么理解？不是k?put嗎
這道題知識點(diǎn)在哪兒，我怎么一點(diǎn)映像都沒有講過這個
請問這題為什么不用乘以每個違約概率發(fā)生的可能性呀？比如一共四種情況，每個前面乘以一個1/4或者4C1之類的？有點(diǎn)不太清楚什么情況需要乘什么時候不用？
為什么計算出來計算器IRR顯示是0？
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