金程問(wèn)答
老師好，股票相關(guān)系數(shù)上升說(shuō)明環(huán)境變差，為什么道瓊斯指數(shù)會(huì)上升呢？
請(qǐng)問(wèn)每一年的PD*LGD為什么不能直接帶當(dāng)年given 的credit spread？
請(qǐng)問(wèn) 老師上課講的時(shí)候 針對(duì)這種不頻繁的交易品種 還特別說(shuō)明了只是低估風(fēng)險(xiǎn)，但是收益是正確的。為什么這里收益又是高估的呢？
老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測(cè)的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過(guò)0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項(xiàng)結(jié)論。
請(qǐng)問(wèn)backtesting var 是one or two tails？
這個(gè)risk premium 要*2的算法在考綱里嘛?沒(méi)有講到過(guò)要乘2啊
這一頁(yè)里的var或者es的參數(shù)，和32頁(yè)回測(cè)里計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾要求的var參數(shù)1年期、99%，為何不一樣？這兩個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎？
var假設(shè)檢驗(yàn)z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗(yàn)用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會(huì)有這個(gè)差異，一個(gè)是N分布一個(gè)是t分布的原因嗎？
這個(gè)題目問(wèn)的是什么？四個(gè)選項(xiàng)是什么意思？
老師 關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)誤、TE、TEV能否統(tǒng)一解釋一下，完全記混亂了
這里為啥r用的是12%而不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
之前的回答沒(méi)有看明白
對(duì)required的理解有點(diǎn)忘了，想問(wèn)下如果求collateral amount required，是27-14=13，還是27-13-10.8=2.2?
這一頁(yè)寫(xiě)了both proactive and reactive的意思是,以下這些措施兩者都是? 如果不是的話(huà) 是否可以幫忙列一下哪些是預(yù)防哪些是被動(dòng)措施? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，D項(xiàng)中，記得之前老師說(shuō)過(guò)，如果波動(dòng)率上升，風(fēng)險(xiǎn)上升，人們傾向于拋售股票這種風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn)去買(mǎi)避險(xiǎn)資產(chǎn)例如國(guó)債，這樣會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下降，從而提高股票收益，同時(shí)提高債券價(jià)格，降低債券收益。這里為什么說(shuō)股票收益率也下降了呢？
程寶問(wèn)答
