金程問(wèn)答
請(qǐng)?jiān)俅慰偨Y(jié)一下幾種模型
為啥左側(cè)的隱含波動(dòng)率大，價(jià)值就被低估，不太理解，可否再講講？
完全不懂，可否詳細(xì)說(shuō)明里面涉及到的知識(shí)點(diǎn)，尤其是DV01和RISK WEIGHT
此題能否用計(jì)算器算
老師 能否總結(jié)一下 什么時(shí)候是用單尾關(guān)鍵值？什么時(shí)候用雙尾關(guān)鍵值？
如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒絕嗎，為什么不能是回測(cè)的模型有問(wèn)題？
原假設(shè)不應(yīng)該是：accurate model, 然后應(yīng)該z < 1,96，不拒絕嗎？
另外，nonrejection region的三句話，請(qǐng)做出解釋
請(qǐng)重新解釋C，我認(rèn)為是說(shuō)的回測(cè)的confidence level，以及解釋這句話
請(qǐng)解釋window代表什么，以及這三句話的理解
請(qǐng)解釋window代表什么，以及這三句話的理解
這個(gè)案例相關(guān)系數(shù)與Option的價(jià)格為什么有關(guān)系呢？如果日元升值Option無(wú)用，如果日元貶值Option有用, 這說(shuō)明日元升值貶值直接影響了Option的價(jià)格，這和日經(jīng)指數(shù)與日元相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)吧？
basel2是不是不考慮分散化的？然后3還是2、5開(kāi)始考慮了？
老師。這個(gè)題為什么不是用repurchse price的公式？和17題為什么解題方式不一樣
請(qǐng)老師幫忙總結(jié)一下，所有的delta取值，期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期
程寶問(wèn)答
