錯路風(fēng)險是否可以這么理解，敞口大了，就是本來可回籠資金變多了，結(jié)果應(yīng)該交給我可回籠資金的對手違約率還變高了，一般是發(fā)生在敞口是“利得”的情況下；對路風(fēng)險是指敞口小了，本來有可能虧損的資金降低了，但對手違約率又高了，一般是發(fā)生在敞口是“利虧”的情況下
老師，能幫講下這題答案第二頁下面兩個等式是怎么來的么，這種用2個產(chǎn)品對沖的，做題思路是怎樣呢，還是可以用一元等式的公式計算么
老師您好，請問百題資料里面的第36題，為什么是type 1 error?都已經(jīng)99%confidence level了，難道不是只有1%的可能性犯type1？然后更高概率type2 error?
這個公式要求背嗎？還有x1到x5到含義，考綱要求嗎
這個公式要求背嗎？還有x1到x5到含義，考綱要求嗎
D選項，RAROC的靈活性在deferred和contigent compensation上面如何體現(xiàn)的，如果是遞延和或有的抵消或者報酬，如何在這個指標(biāo)上得以體現(xiàn)。謝謝。
此題需要詳細(xì)講解
這個考點(diǎn)是啥，在哪一部分
CVA和DVA這兩個概念本身是正的還是負(fù)的？
請問下用單因素模型建模違約概率的原理是什么呢？這個單因素模型建立的不是市場因子和資產(chǎn)收益之間的關(guān)系嗎？和違約概率有什么關(guān)聯(lián)？
近似法是什么來著
請問這里的或有賠付為什么是收入呢？
financial、專家和data這三種類型的分類和creditrisk+、credit metrics、vasicek這三種模型分類之間有什么關(guān)系嗎？好像都是估計違約概率的模型？
老師，我記得這幾個的圖像那個線都是向上傾斜的，但是前兩種方法卻說是fixed rate，請問如何理解？
正常經(jīng)濟(jì)情況下，相關(guān)系數(shù)不是最高，但是波動率是最高，和這幅圖的結(jié)論不一致，為什么呢？
程寶問答
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