請詳細(xì)解釋一下B選項
老師，reverse repo 的投資者A，以極低的collateral rate把錢借出去，換回來特殊的bond，不是因為這個bond目前被低估嘛？將來才可能以高的價格賣出去，這樣來賺錢？為啥老師說是高估？
幾種策略一般什么時候用
想問一下，這題的A和C分別錯在了哪里呢？謝謝
你好，想問一下選項D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
MTA是什么，怎么翻譯
可以詳細(xì)解釋一下D選項嗎聽不懂
請總結(jié)一下流動性轉(zhuǎn)移定價的幾個方法，有點忘了
請講解此題
老師，CDS spread 反應(yīng)風(fēng)險大小，等于面值的市值?保費。有兩個問題，1如果違約事件發(fā)生，面值市值＝0 了，怎么結(jié)算這個差額呢？2既然cds spread反應(yīng)風(fēng)險，為什么bond price低的時候，債券風(fēng)險高，cds spread偏高，導(dǎo)致cds bond basis＞0 。但是，交易對手違約風(fēng)險高的時候，cds spread就偏低，導(dǎo)致cds bond basis 就＜0呢？
為什么這里是流入呢。不應(yīng)該是應(yīng)記流出嗎
這里沒懂，無論是否sibs，都需要額外加CCB2.5%，那么sibs，是在加ccb2.5%的基礎(chǔ)上再加1-3.5%的buffer？
請問老師，在二項分布算WCL時，有月的違約概率，也有年得違約概率，為什么最終選擇用月得違約概率算呢？就是為什么用0.3396%而不是用4%？
好奇不預(yù)測太多次是可以減少出錯的 IC是預(yù)測質(zhì)量 減少出錯能不能理解成也能影響IC呢 還是IC和BR之間就是沒關(guān)系 還有不預(yù)測太多次可以減少出錯這句話對不對啊 兩個助教回的都不一樣
利率上升為什么ISA上升呢？
程寶問答
金程問答