這個考點是啥，在哪一部分
CVA和DVA這兩個概念本身是正的還是負的？
請問下用單因素模型建模違約概率的原理是什么呢？這個單因素模型建立的不是市場因子和資產(chǎn)收益之間的關系嗎？和違約概率有什么關聯(lián)？
近似法是什么來著
請問這里的或有賠付為什么是收入呢？
financial、專家和data這三種類型的分類和creditrisk+、credit metrics、vasicek這三種模型分類之間有什么關系嗎？好像都是估計違約概率的模型？
老師，我記得這幾個的圖像那個線都是向上傾斜的，但是前兩種方法卻說是fixed rate，請問如何理解？
正常經(jīng)濟情況下，相關系數(shù)不是最高，但是波動率是最高，和這幅圖的結(jié)論不一致，為什么呢？
請再次總結(jié)一下幾種模型
為啥左側(cè)的隱含波動率大，價值就被低估，不太理解，可否再講講？
完全不懂，可否詳細說明里面涉及到的知識點，尤其是DV01和RISK WEIGHT
此題能否用計算器算
老師 能否總結(jié)一下 什么時候是用單尾關鍵值？什么時候用雙尾關鍵值？
如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒絕嗎，為什么不能是回測的模型有問題？
原假設不應該是：accurate model, 然后應該z < 1,96，不拒絕嗎？
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