金程問(wèn)答
這個(gè)考點(diǎn)是啥，在哪一部分
CVA和DVA這兩個(gè)概念本身是正的還是負(fù)的？
請(qǐng)問(wèn)下用單因素模型建模違約概率的原理是什么呢？這個(gè)單因素模型建立的不是市場(chǎng)因子和資產(chǎn)收益之間的關(guān)系嗎？和違約概率有什么關(guān)聯(lián)？
近似法是什么來(lái)著
請(qǐng)問(wèn)這里的或有賠付為什么是收入呢？
financial、專(zhuān)家和data這三種類(lèi)型的分類(lèi)和creditrisk+、credit metrics、vasicek這三種模型分類(lèi)之間有什么關(guān)系嗎？好像都是估計(jì)違約概率的模型？
老師，我記得這幾個(gè)的圖像那個(gè)線都是向上傾斜的，但是前兩種方法卻說(shuō)是fixed rate，請(qǐng)問(wèn)如何理解？
正常經(jīng)濟(jì)情況下，相關(guān)系數(shù)不是最高，但是波動(dòng)率是最高，和這幅圖的結(jié)論不一致，為什么呢？
請(qǐng)?jiān)俅慰偨Y(jié)一下幾種模型
為啥左側(cè)的隱含波動(dòng)率大，價(jià)值就被低估，不太理解，可否再講講？
完全不懂，可否詳細(xì)說(shuō)明里面涉及到的知識(shí)點(diǎn)，尤其是DV01和RISK WEIGHT
此題能否用計(jì)算器算
老師 能否總結(jié)一下 什么時(shí)候是用單尾關(guān)鍵值？什么時(shí)候用雙尾關(guān)鍵值？
如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒絕嗎，為什么不能是回測(cè)的模型有問(wèn)題？
原假設(shè)不應(yīng)該是：accurate model, 然后應(yīng)該z < 1,96，不拒絕嗎？
程寶問(wèn)答
