金程問(wèn)答
15題三個(gè)方法的假設(shè)分別是什么
請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)為什么不對(duì) 謝謝
老師，模型二的變形是模型二嗎？比如ho-lee model的特性是否可以描述為model2的特性？； 同理在模型三里也有這個(gè)疑問(wèn)。模型三的變形是否屬于模型三？
老師，求幫忙梳理利率期限模型的知識(shí)點(diǎn)。主要是這道題題干提到的兩個(gè)詞“time dependent drift”和“time dependent volatility。記得以前記的知識(shí)點(diǎn)是：只有Ho-lee和Model3（不包含CIR）是time- dependent drift，因?yàn)橹挥羞@兩個(gè)模型是“l(fā)amda（t）”飄逸項(xiàng)在變化的情況。此外，如果是后者的時(shí)間依賴(lài)波動(dòng)率的話(huà)，是否是所有模型中只有model3和模型四的BK model呢？因?yàn)橹挥羞@兩個(gè)模型是存在“sigma（t）”的形式抱歉老師，知識(shí)點(diǎn)沒(méi)記牢固，求幫忙梳理一下。）
老師，請(qǐng)問(wèn)如何理解紅色劃線(xiàn)這里CIR模型 當(dāng)短期利率為0則一定drift是positive的？（理解上是CIR均值回歸，但也可能是從負(fù)的狀態(tài)回歸到均值，所以不明白為什么drift項(xiàng)在r是0時(shí)會(huì)恒大于0）
視頻怎么都看不了了？
老師第51題，為什么說(shuō)bank和Canadianbond之間相關(guān)系數(shù)上升，premium反而下降？
請(qǐng)問(wèn)這道題的sigma是哪個(gè)公式？
不會(huì)寫(xiě)～謝謝老師
解釋一下cd項(xiàng)～謝謝老師～
89題可以解釋一下嗎？謝謝??
這題上課時(shí)老師說(shuō)C也可以？用付息債mapping0息債？
這道題A B有什么區(qū)別？不都是說(shuō)用更短的Va R么？
視頻1小時(shí)38分處老師講了一個(gè)例子，只算了w3和w5，由于w3+w5超過(guò)了5%，所以答案是95，但是不還有w2沒(méi)算么？
老師，請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)率微笑和套利有任何關(guān)系嗎？有比如說(shuō)不滿(mǎn)足波動(dòng)率微笑就有套利可能的這種說(shuō)法嗎？
程寶問(wèn)答
