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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師197的b選項應該怎么理解？向上的曲線和向下的曲線不是表示的是利率曲線嗎？（cs=ytm-rf,當利率曲線結構向上ytm增大，cs增大cva增大這么推理b也是正確的）但我看答案上寫的是代表信用利差曲線，那也是（cs=pd*lgd）cs增大，此時cva不也應該是增大嗎
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風險的加總。麻煩您指教
信用風險百題第50，老師我認為這道題目有爭議，因為題目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應該是沒有風險的，敞口只是最后一期銀行應該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
信用風險-違約概率估計的視頻ppt 50頁里面說如果m確定的時候，α的分布就從標準正太變成了正態(tài)分布， 均值是βm， 標準差是 根號(1-β^2). 把K進行標準化就可以求PD?？墒歉鶕?jù)之前m
老師信用風險122頁這一段Another difficulty with the Merton model is that default is too ?predictable.
信用增級了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對。 另外，D選項，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術，D說的不就是這個技術嗎？
要求的CVA在globalbank的信用質量惡化的基礎上是要求的更多的，同樣站在globalbank的角度上分析要求的CVA也是更多的，這樣才合理吧？答案應該選B。
61題和63題，1、同樣是信用等級惡化更多，為什么63選的是都增加cva，而61就要選C，也就是一方cva會減少，61選項也是cva而不是bcva呀。2、如果63有個類似61的c選項，即ADB要求向HIP少交cva？，是否對的？3、61題，如果有個63題c選項，兩者cva都上升，是否對的？
信用風險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風險轉移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
信用發(fā)行的，只是存在的方式?jīng)]有放在銀行，而是放在了支付寶和微信，而不是他們發(fā)行的。 請問可否從美國市場舉例E～money
老師好像不太懂再抵押。A把抵押品給B，那是因為做衍生品交易，但資產(chǎn)所有者還是A。B要融資是B的事，B想拿A的資產(chǎn)做抵押是需要A的書面同意的。但是這筆融資依托于B的信用，B如果違約，需要處置A的抵押物。所以只要A不是傻子，都不會同意的。講的課都是浮于表面的東西
對沖基金是WWR這里還是沒看懂。對于對沖基金而言，當PQR信用質量下降時，HJK違約概率上升（因為他倆高度相關）。同時，HF（“我”）向HJK買了一個put，此時利率上升，put價值上升
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
信用風險這里的公式到底是算什么呢？ 在我看來計算的邊際貢獻ulmc是可以用來算組合資產(chǎn)ulp。然后ulp乘cm又可以得到EC。但是我有個問題哈。這里計算邊際貢獻ulmc的分母不就是ulp嗎？為什么我
老師好，Corporate Trustee是否是公司債券發(fā)行前對債券進行評級的機構，如FITCH SP等，那么這個時候他們會對此筆公司債的應用風險進行分析和判斷，我理解還是需要調查清楚企業(yè)的信用風險的，而不是像您課上所說，只負責合約約定的內容而不再進行盡調，還請您在詳細說明一下，謝謝。
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