金程問(wèn)答
選項(xiàng)B為什么不對(duì)，spreadcurve上升，CVA變大 不是對(duì)的嗎
老師，黃字說(shuō)在考慮credit spread 的情況下，upward-sloping 應(yīng)該是上升趨勢(shì)吧，cs增大的話，CVA為什么反而是更低
老師 標(biāo)黃的這段話怎么理解？感覺(jué)是不是有點(diǎn)問(wèn)題，不是收到高利息的一方的exposure更大么？為什么說(shuō)是支付利息的一方更大
百題Q6. 答案給的one-month PD計(jì)算過(guò)程沒(méi)有看懂，老師可以把這道題計(jì)算完整講解一下嘛
D為什么不對(duì)？
這道題怎么算
這道題怎么算
公式里的mean value怎么理解
公式里的mean value怎么理解
我好像知道了 是不是在前期的srv上 x def rate的四舍五入
表格中紅筆劃線的def rate是怎么算的
CLN總收益應(yīng)該是LIBOR＋Xbp＋Ybp
老師這個(gè)視頻少一截吧，最后一個(gè)內(nèi)容 stress testing counterparty exposure視頻里沒(méi)有呀
老師這里確定聯(lián)合概率的時(shí)候?yàn)槭裁磘ao用的1呢，該怎么確定tao呢
老師，這個(gè)問(wèn)題，我沒(méi)搞懂，不是說(shuō)市場(chǎng)衰退的時(shí)候，人們對(duì)企業(yè)credit spread變大，利息高嗎，怎么這里又變成低了？
程寶問(wèn)答
