老師，題目中RR=30%，那EA為什么不是100000*（1-30%）呢
老師，這些內(nèi)容感覺挺難的，確定不考嗎
MBS valuing ppt 180這個case，老師在這里說這三個加起來是final balance of OC，可是前面這仨怎么加也加不到11540360啊，而且我列了OC＋Recover 和每年 OC a/c之間的關(guān)系，我不太明白為什么年末要用10990819去乘以一個1.05。這不是自己前后矛盾嗎
視頻mbs valuing page168-169這道題如果所有的tranche都在revolving section里面，junior tranche A 拿不到錢是不是也意味著senior tranche 也拿不到，即便是提前還款，所有的tranche 也只能在兩年后拿到錢？
老師，可以解釋一下bifurcations和procyclicality嗎
1.notes中有這么一句話：CVA is a cost to the conuterparty that bears a greater propensity，需要怎么理解呢？為什么不是對于party來說是個cost 呢？ 2.關(guān)于考點中的impact on changes in the credit spread and recovery rate的內(nèi)容需要掌握么？我看課堂內(nèi)容并沒有涉及
這道題老師講解是否有誤？三個數(shù)字代入乘出來并不是選項B，能否再告知一下講解過程
老師這個題，答案里是不是應(yīng)該是1-0.006
關(guān)于違約相關(guān)性的疑問？ If the correlation between the assets in a credit basket is lower，the basket would be exposed to greater default risk。請問老師這句話應(yīng)該怎么理解？為什么資產(chǎn)間違約相關(guān)性越低反而更容易發(fā)生違約呢？
正確答案建立在假設(shè)基礎(chǔ)之上，再說規(guī)模大的企業(yè)披露的信息也不一定準(zhǔn)確呀！大企業(yè)涉及的交易規(guī)模、類型、涉及的行業(yè)也許更多，分析成本應(yīng)該高啊！答案很牽強(qiáng)，我認(rèn)為C更合適一些！
能否請老師把這道題的非預(yù)期損失也計算一下？
這道題為什么不是用指數(shù)分布呢？指數(shù)分布不也是對違約時間的建模嗎？
這題沒聽懂，psa這塊沒反應(yīng)明白
不明白為什么不選D
銀行和對沖基金做交易，理解的是對沖衍生品交易吧，屬于對手風(fēng)險，conterparty risk，而不是trading risk，那是否首選應(yīng)該是用雙邊來
程寶問答
金程問答