為什么不是A，對于要給抵押品的一方為什么不是TRS更好嗎？TRS也可以加杠桿，抵押品要求沒有CNL高吧
為什么不是A，對于要給抵押品的一方為什么不是TRS更好嗎？TRS也可以加杠桿，抵押品要求沒有CNL高吧
考慮的應(yīng)該是party's survival而不是counterparty's survival吧
百題Q-112. 老師這題沒有解析，請問解題思路是什么
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭議，因?yàn)轭}目說沒有settlement risk，對于買入大額存單來說，本金應(yīng)該是沒有風(fēng)險(xiǎn)的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
老師請問下，如何辨析邊際違約概率MDP和條件違約概率conditional deafult probability？為什么感覺MDP就是一個條件違約概率
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第51題，敞口應(yīng)該是未來我賺的應(yīng)該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應(yīng)該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來由于Libor下降導(dǎo)致遠(yuǎn)期利率下降使其支付的部分減少并不會影響其應(yīng)該收到的固定利率部分，這樣一來其敞口不應(yīng)該是不會有影響的嗎？BNP由于收到的部分變少了，因此敞口變小。老師這個理解有什么問題呢？
左上角的記憶技巧部分講的是什么?。炕仡櫫艘幌鹿P記，發(fā)現(xiàn)記不清這里說的是什么了
我用鉛筆畫出來的地方，ELa、ELb、ELc是怎么算的？0.05、0.1、0.2分別怎么出來的
37題和47題問的區(qū)別在哪里?40 題不是條件違約概率嗎
主成分分析一共分那幾部？
兩個問題： 1、rho=-1時(shí)，為什么是1st違約概率高？而不是1st不違約，而Nth違約？ 2、rho上升時(shí)，多個違約的情況會出現(xiàn)。是1st違約時(shí)后面的Nth也會同時(shí)進(jìn)行嗎？還是說1st違約，就終止了，不存在后面的Nth了？老師沒講清楚
百題Q67.為什么OTM put的wrong-way risk比ITM put要大呢？
老師您好，這道題的B選項(xiàng)說define all collateralization parameters我覺得不太正確，圖二是我從講義上截來的，CSA只要規(guī)定一些主要的參數(shù)？
老師您好，證券化產(chǎn)品中約定給investor的coupon是恒定的吧，margin step-up指的是mortgagor支付的貸款利率逐漸上調(diào)，這個貸款利率不能稱作是coupon吧
程寶問答
金程問答