金程問(wèn)答
這個(gè)題hazard rate就是泊松分布里的系數(shù)嗎，沒(méi)太明白這個(gè)題的邏輯
老師，請(qǐng)問(wèn)題目哪里看出是求債務(wù)的價(jià)值？它不是問(wèn)the value of bond嗎？為什么不是求Equity？
左邊和右邊一個(gè)按照9%折現(xiàn)，一個(gè)按照rf3%折現(xiàn)，怎么理解哪個(gè)用9%，哪個(gè)用3%？
這個(gè)題告訴了28個(gè)違約，為什么不取29？百題第7題中95%的損失是5，老師講的是保守層面來(lái)看，需要去更大的數(shù)，就取了9。這個(gè)題為什么不是29呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，Krista Skujins, FRM, is a bank credit analyst who is examining the financial statements of a bank. She notices that there is a paragraph noted in the auditor's report that states that although the auditors agreed with virtually all of the bank's accounting treatments of the financial statement items, the auditors did not agree with the bank's decision to treat some of the leases as operating leases instead of capital leases. Based on that information , which of the following audit report opinions has the auditor most likely issued? A Adverse opinion. B Denial of opinion. C Qualified opinion. D Unqualified opinion. 這道題是二級(jí)考綱中的嗎？
為什么不是A，對(duì)于要給抵押品的一方為什么不是TRS更好嗎？TRS也可以加杠桿，抵押品要求沒(méi)有CNL高吧
為什么不是A，對(duì)于要給抵押品的一方為什么不是TRS更好嗎？TRS也可以加杠桿，抵押品要求沒(méi)有CNL高吧
考慮的應(yīng)該是party's survival而不是counterparty's survival吧
百題Q-112. 老師這題沒(méi)有解析，請(qǐng)問(wèn)解題思路是什么
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭(zhēng)議，因?yàn)轭}目說(shuō)沒(méi)有settlement risk，對(duì)于買(mǎi)入大額存單來(lái)說(shuō)，本金應(yīng)該是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話(huà)由于題目信息不全就沒(méi)法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
老師請(qǐng)問(wèn)下，如何辨析邊際違約概率MDP和條件違約概率conditional deafult probability？為什么感覺(jué)MDP就是一個(gè)條件違約概率
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第51題，敞口應(yīng)該是未來(lái)我賺的應(yīng)該收到的部分（本題未提到固定利率和浮動(dòng)利率的具體數(shù)額，因此不考慮賺和虧，只考慮應(yīng)該收到的）。Credit Agricole是收固定，因此未來(lái)由于Libor下降導(dǎo)致遠(yuǎn)期利率下降使其支付的部分減少并不會(huì)影響其應(yīng)該收到的固定利率部分，這樣一來(lái)其敞口不應(yīng)該是不會(huì)有影響的嗎？BNP由于收到的部分變少了，因此敞口變小。老師這個(gè)理解有什么問(wèn)題呢？
左上角的記憶技巧部分講的是什么啊？回顧了一下筆記，發(fā)現(xiàn)記不清這里說(shuō)的是什么了
我用鉛筆畫(huà)出來(lái)的地方，ELa、ELb、ELc是怎么算的？0.05、0.1、0.2分別怎么出來(lái)的
37題和47題問(wèn)的區(qū)別在哪里?40 題不是條件違約概率嗎
程寶問(wèn)答
