Ａ尾部風(fēng)險(xiǎn)不用保險(xiǎn)cover用什么？B損失殘值大，LGD大不是意味風(fēng)險(xiǎn)小，保費(fèi)就小嗎？
題干的分?jǐn)?shù)越高表示風(fēng)險(xiǎn)越小，對(duì)吧
new asser為什么是26？ROE的公式是在哪本書呢？
第58題不是百題紙質(zhì)版對(duì)應(yīng)的題
題目的Z值要求＝2.58，為什么求市場(chǎng)的VaR Z值不用2.58而cost of liquidity用Z＝2.58 第十題 就是統(tǒng)一用，題目給的1.65
老師能解釋下這道題計(jì)算過程嗎，正常來說IR等于Alpha/Tracking error,但是這里只有Alpha和β是已知的怎么計(jì)算呢，還有就是為什么Tracking error和alpha的標(biāo)準(zhǔn)差是同一個(gè)東西嗎，如果是為什么呢？
可以畫一下正態(tài)分布圖么？
b理解的是監(jiān)管政策緊張是他們程序上更嚴(yán)謹(jǐn)，所以導(dǎo)致監(jiān)管滯后？c看了答案后理解了，但是更加困惑的是答案里的，lfbo標(biāo)準(zhǔn)提高和svb變成lfbo之間有什么聯(lián)系？
為什么買了100的stock equity沒有變呢
在“model2的Drift一定是向上的ma”這個(gè)問題中，Lucia助教回答“模型1估計(jì)的利率是一直往上升的”。這個(gè)回答是錯(cuò)的吧？模型1長(zhǎng)期的利率曲線是向下的
D選項(xiàng)怎么對(duì)的呢？
老師，c選項(xiàng)把sample改成population就對(duì)了是嗎？為什么呢？
問一個(gè)與本題無關(guān)的問題哈，請(qǐng)問FRTB與巴塞爾協(xié)議什么關(guān)系？屬于BIII？還是屬于BIII終稿？還是其他？
第四個(gè)選項(xiàng)沒明白
為什么不用0.5呢？在第一年的點(diǎn)上市場(chǎng)上有一個(gè)新的一年的Libor，不應(yīng)該用新的Libor嗎？什么時(shí)候用過去的Libor什么時(shí)候用新的Libor呢？
程寶問答
金程問答