老師，這個VaR（risk factor）到時候題目會給的嗎？
為什么F小，經(jīng)濟差；F大，經(jīng)濟向好
這里的VaR是10天的 不用做處理嗎
能解釋一下嗎？
什么時候會用到delta normal 的方法？ITM的時候用delta normal的方法最準(zhǔn)嗎？
為什么是乘以beta，不是除呢
還請老師總結(jié)一下cds的知識點，忘記是什么了
call option和put option忘了，還請老師總結(jié)一下
股票隱含波動率分布為什么左肥右瘦
請問coherent risk measures在哪里呀？我好像沒有在課件里找到相關(guān)內(nèi)容。
這個題不會，沒有音頻講解，麻煩解釋一下
可以請老師再總結(jié)一下對VAR結(jié)果進(jìn)行假設(shè)檢驗；和VAR計算，分別用到的分位數(shù)的單位和雙尾的情況，謝謝
這題第二步的0.766371和0.886234的計算式子能列一下嗎？用的是什么多少的折現(xiàn)利率
Vasicek 一共有兩個公示 分別什么時候用
這道例題用BRW算VaR時為什么不是按發(fā)生的時間順序重新排列，而是還按原順序排列？
程寶問答
金程問答