請問下這里，求收益，計算V1的時候。那時候我肯定已經(jīng)知道下一個forward rate了吧，為什么還要再多此一舉用6%和10%來計算呢？因為題目沒給forward rate嗎？
老師，D選項，向下敲出，敲出價還高于執(zhí)行價格，這時候為什么會有機會行權(quán)？或者說能否舉例什么時候會行權(quán)嗎？
老師，volatility smile 曲線，左側(cè)為例是 in the money call 和out of the money put，這是特指long方，還是long short一樣的？
老師，I項中，put的價格不是贖回價吧？
老師，我記得在基礎(chǔ)課老師說二叉樹的步長不能太短，會加大計算的難度，那這道題干的第二條陳述為什么是對的？
Y = 0.215 – 0.75X，那a=0.75，μ_s 是32%，為啥乘起來是0.24，不是題中的0.215呢？
老師，I項的意思我理解是“銀行必須能實物交易該項資產(chǎn)”，應該不是說“該項資產(chǎn)持有的目的就是為了交易”，感覺I項不太對??？
老師，這張表里倒數(shù)第二列的 new zero value 指的是什么？
老師，什么是譜風險度量？
老師，既然在最壞情況下相關(guān)系數(shù)為100%，為什么不能將兩種投資產(chǎn)品看成是總的8m并且使用7%的違約率直接計算呢？
請問老師， 這里第三列數(shù)字怎么來的，還有最后一列數(shù)字怎么來的，謝謝
不是說VAR不存在次可加性嘛，那找個債券的VAR怎么可以組合
計算var，現(xiàn)在有100天的收益數(shù)據(jù)，從低往高排序，95%的var，該取第五個值還是第六個
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時VAR=10，n=100時VAR=100
老師 回歸對沖這里的知識點完全沒印象了。請問beta是名義利率比實際利率大的幾倍的數(shù)值嗎？此外，回歸對沖我只記得一個公式 就是(-Du*Pu*delta y)＋(-Dh*Ph*delta y)=0,其中u是underlying asset ;h是hedge instrument。請問這里Beta是什么，過去沒記過這里知識點的筆記，求指教呀
程寶問答
金程問答