麻煩老師詳細解釋下D選項
從Phi角度EPE60，ENE-45，那么從Gamma的角度不就是EPE45，ENE-60嗎
簡版的DD公示分母是不帶t的么？還是因為這道題t＝1沒顯示？
那什么時候（題目怎么說）用0.8607*0.2592
第一，c選項里面。題目中表達了沒有異質性的風險，因此組合里面的單個資產(chǎn)的風險是一樣的。C選項里面表達了沒有系統(tǒng)性風險，因此組合里的每個資產(chǎn)有一樣的且僅與自己相關的風險。所以組合的整體的違約概率就和單個資產(chǎn)的違約概率相等。這樣理解，對嗎？ 第二，b選項里面，beta小就意味著市場敏感度低，可以理解，但是市場敏感度低，為什么風險就一定小呢？如果本身自己的風險就很大呢？如果市場的風險反而是平均了，或者說降低了組合里資產(chǎn)的風險呢？
老師好，這道題中De-rt 和debt分別是什么實際含義呢？我理解De-rt是債券面值折現(xiàn)不就是債券市場價格嗎，debt是債券市場價格
UL的計算公式，我看到有的題目是EAD*LGD*PD的波動率，請解釋一下。
老師好，D選項再解釋一下吧？A選項中我記得之前好像有題目是如果超過門檻，所有的暴露都會被抵押，是我記錯了嗎？
你好，麻煩詳細說說loss rate、PD、和LGD的關系，為什么ρ＝1的時候，會全損或或全不損，理論上LGD和pd本身也不是等同的關系，如果說每個資產(chǎn)都有一定的回收率，即使相關系數(shù)為1，也應該是v*LGD
老師，WCDR公式中的PD是什么意思？跟后邊的X有關系么？
老師，c選項的后半句話沒有看懂，可以給解釋下嗎
如何區(qū)分超額抵押和超額利差呢？比如這個d為什么是超額抵押？
老師，請問這里如果考慮rounding應該交多少抵押品嗎？涉及到rounding 總是不會算
vesicek模型計算監(jiān)管資本時，要減掉EL嗎？
這里不扣減EL是因為原版書用Vasicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒有其他特殊的情況了？ 那一般情況下計算信用VaR時候都要減掉EL的吧？
程寶問答
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