金程問(wèn)答
老師您好，這道題我D選項(xiàng)確實(shí)只考慮了MCR是我的問(wèn)題。但是這個(gè)B確實(shí)有點(diǎn)過(guò)了，且不說(shuō)foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問(wèn)題，題目還特意括號(hào)里寫上risk weights，這個(gè)RWA的計(jì)算確實(shí)是OECD規(guī)定好了的呀
什么叫做脫手價(jià)格？
老師好，容易某A公司賣CDS的具體情形是什么？不太理CDS謝謝
Market-based cds和CDS spread都會(huì)被influenced by factors unrelated to default risk嗎？是同樣的factors嗎
risk-neutual PD 和 physical PD的區(qū)別是什么？各自什么情況下使用？謝謝
隔離是要求抵押品不能再質(zhì)押?jiǎn)幔?
d的后半句and it should not be considered when determining the size of exposure是什么意思呢
為什么相關(guān)關(guān)系越小，凈額結(jié)算效果越好？可以給舉個(gè)例子嗎
如果題目改成100的話是不是選Head of Trading？
1.這里的變動(dòng)保證金無(wú)門檻值，與押品中門檻值的設(shè)置怎么理解？2.押品是不是就是保證金，或者說(shuō)保證金是不是就是押品？如何理解？
這里對(duì)于hedge fund ，他屬于賣出看跌期權(quán)，兩個(gè)銀行的違約概率增加，那這個(gè)是賣出期權(quán)，應(yīng)該是沒(méi)有敞口呀。對(duì)于買入CDS的manu，CDS的價(jià)值隨著銀行違約的增加而增加，所以是WWR，我這解釋不對(duì)嗎？
怎么按C32的計(jì)算器呢？看了老師回復(fù)周女士同學(xué)的評(píng)論但根本按不出來(lái)啊
為什么這里的credit var沒(méi)有在wcl基礎(chǔ)上減速EL
第7個(gè)題是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？找不到了
這兩個(gè)題都不會(huì)，沒(méi)有什么講解
程寶問(wèn)答
