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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，第八題的第二個零息債券，n是4不是1嗎？它不是到期后才有回款，所以只有一期現(xiàn)金流??？n不是等于1嗎？
老師你好，這邊市場價格是每一期的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和，這樣的話在已知市場價格的情況下每一期對應的z-spread是同一個嗎
請問老師這題怎么做，看答案寫得很簡單，并沒有理解這首道什么意思，又為什么不涉及6個月現(xiàn)金流折現(xiàn)？也不太懂這類問題怎么做。感謝
老師你好，我想問一下為什么算V floating的時候直接V3等于1million加上25000折現(xiàn)呢， V9和V15沒有現(xiàn)金流嗎？不需要折現(xiàn)嗎？
老師我想問一下，為什么這兩道題都是債券復制，但是第一題是用期末的現(xiàn)金流復制，第二道題用的是期初的？？兩種方式都可以嗎？？
這個題第三個付息債券為什么不能用現(xiàn)金流折現(xiàn)，一年期即期是5%，2年期即期是6.2%，折現(xiàn)出來的也應該是理論價格呀
老師這個圖上的現(xiàn)金流，跟實際Fra現(xiàn)金流完全一樣嗎？為什么零時刻沒有收入??？賣掉FRA不是應該零時刻有收入，6個月的時刻有支出嗎？
徒: [圖片]徒: 請教一下，financial markets and products 百題中 101題的保費計算，如果投保人在1.5-2年死亡了，賠付是不是應該在2.5年，這個現(xiàn)金流可以忽略嗎？
為什么算第九個月的現(xiàn)金流時不把本金加進去，只是算因為市場利率，賺或虧的錢，并且折現(xiàn)到0時刻的價值的時候也不加本金
這個比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機構已經(jīng)設定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風險，不可防范的啊
老師 想請教一下關于一次性計量的CVA計算。就是，是否是因為CVA只涉及于衍生品中，所以在一次性計量CVA折現(xiàn)的情況下, 都用一定默認連續(xù)復利是嗎？(如截圖，整個題干沒有給復利方式 但題用了連續(xù)復利
老師，針對這個題，答案我懂，但是在答案中顯示存活偏差會高估收益低估風險，周老師在將非流動性資產時的偏差時，先說其存活偏差與選擇性偏差與對沖基金其實是一樣的，但是在存活偏差里，他說會高估收益但對風險時沒有影響的，請問對沖基金和非流動性資產的這兩項偏差是不是不一樣，存活偏差對風險是否有影響。
此處分析Correlation-Related Crisis時，相關性系數(shù)為1時，視頻中說mezzanie 因為與Equity 同向變化，造成其價值下降，但是相關性系數(shù)為1也同樣意味著與
老師，為什么顯著性水平低，一類錯誤就低呢？一類錯誤是拒絕正確的，不是應該隨著顯著性水平越來大，要去除的數(shù)據(jù)越來越多，不是更容易出去原本正確的數(shù)嗎？那一類錯誤不是反而更高嗎？
請問老師，這里每一步默認的可能性都是0.5，所以最后一期的幾個結果之間是等差數(shù)列的關系。有沒有可能每一步的可能性并不是都是0.5（比如0.4、0.6等），那么最后的結果就不是等差數(shù)列了吧？
程寶問答
金程問答
