金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
36mins為什麼老師説相關(guān)性等於零又等於一??？很混亂，不相關(guān)不是零嗎？
老師，兩個(gè)完全相同的loan，為什么違約相關(guān)性才0.28呢，完全相同不應(yīng)該是完全相關(guān)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)我這里聽(tīng)不懂可以不掌握嗎，只記住var值有時(shí)不滿足次可加性可不可以呢
Cml線上市場(chǎng)組合橫軸是總風(fēng)險(xiǎn)，sml線橫軸是是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這里為什么說(shuō)市場(chǎng)組合只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
這題能幫忙再解釋下么？不是很清楚，有便利性收益的應(yīng)該是持有現(xiàn)貨的人，為什么是consumer呢？
單因素模型有殘差項(xiàng)，可以包括非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那b和c不一定要在假設(shè)當(dāng)中呀
老師，相關(guān)性最大不就是1嗎？也就是說(shuō)var最大就是30啊，什么時(shí)候會(huì)超過(guò)30呢
49題，1、A選項(xiàng)，strip增加交易成本，為什么不對(duì)？ 2、流動(dòng)性好，bid ask spreads不是小才對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)所有的收益率可以被收益率所解釋是不是等同于收益率必須在是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之下？
101題中的“two-factor model”是不是不包括期望值E（R）和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)e？
24題，相關(guān)性上升，導(dǎo)致senior value 下降，cds premium上升，equity value 上升，CDS premium下降，為什么不選B？買賣tranche 不是買賣保費(fèi)嗎？
這道題顯著性水平是95%，關(guān)鍵字應(yīng)該是1.96，后面答案寫(xiě)的是1.65，這道題難道是單尾檢驗(yàn)嗎？
最后一句話的意思是，債券的違約相關(guān)性分布呈現(xiàn)出更正太的形狀，更適合廣義極值分布。
這里公式里的預(yù)計(jì)流動(dòng)性盈余或缺口（ A場(chǎng)景）是指在A場(chǎng)景下用50頁(yè)公式中計(jì)算出來(lái)的total liq requiremet嗎？
老師，對(duì)于相關(guān)性，如果rho接近1或-1，分散效果都會(huì)比較好吧，而不是單純的認(rèn)為rho越小越好吧
程寶問(wèn)答
