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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，選項c為什么不可以呢？我現在理解是forward可以一個一個單獨定制，swap是一系列相同的現金流交換，可以不能夠適應這種dynamic情形
這里問的不是貸款到期時的現金流嗎，作為借出資金方，交割時借出資金為現金流出，在貸款到期時收到固定利息及，不應該是現金流入嗎。
久期映射不是考慮了各現金流回流時間嗎，那和最后一種各期現金流映射區(qū)別的實質是在哪里呢？是僅僅區(qū)別在用的是不用年份的var嗎謝謝
兩個問題1。浮動利率債券在coupon支付日一定回歸到面值，為什么？2。浮動利率的現金流從第一年到第五年都是0，為什么？請老師解答
老師，這個題算第二筆現金流，分母是不是應該是（1.+0.041/2）的平方？雖然算出來結果差不多，但是這個題確實是半年付息一次呀
二級前導課期權有選擇權，所以是非線性產品，可以理解；bond不是線性產品嗎？普通bond，未來現金流折現，不是線性的嗎？怎么理解？
Q9 好難啊 A算出永續(xù)債價格后 為何不能用計算器，計算近似的債券存續(xù)期 終值0 現值60 現金流30 收益率5 算出來2多一些，這樣想不對嗎？
macaulay 推導公式中 未來所有現金流折現之和等于pricing，但是該頁的例題中 pv1+pv2不等于債券價格誒，macaulay久期計算權重的分母應該用pv之和還是債券價格？
老師好，18題中，英鎊、美金的第一筆現金流（利息）為啥不乘以0.25，不是第三個月嗎？ 折現時不是按三個月進行折現的嗎？
56題，可以直接用A，B復制出C嗎（求出A,B現金流權重，算出C的價格，然后判斷買賣方向），算出來結果也是A選項，感覺老師講的方法對我來說比較繞，考試可以直接這樣做嗎？
關于b選項，老師說做swap會有一系列現金流，會帶來很多不愿承擔的風險，但是如果我只做1年的swap呢？不是就是就只有一筆現金流了嗎
請問老師，23題對于financial instition的現金流方向是怎么判斷的，按照黑色括號里的，他不是應該先付美元收日元，期末再反向收美元付日元嗎？那這樣和老師上課的方向相反了
老師好， bond的delta 是什么？ bond的價值不是 未來現金流的折現嗎？ 股票價格變動跟bond價值變動有什么關系？ 這一題只考慮 convertible bond 隱含的call option 嗎？
老師，問什么浮動利率債券只對3個月的現金流折現，而不對9個月和15個月的現金流進行折現呢？后面兩期也是有利息交換的啊
老師，這題從第一年末，投資持有的bond到期inflow30，存款到期30和10outflow40，所以第1年末應該從-10開始呀？麻煩老師詳細演示下累計現金流，謝謝
程寶問答
金程問答
