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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 是否是 指數(shù)分布不一定都是無記憶性的，只有指數(shù)分布的conditional PD是無記憶性的。而如圖上半部分 指數(shù)分布的邊際違約概率的話就是需要計(jì)算兩次累計(jì)違約概率 再相減。老師是否是這樣的？(以前自己筆記記的是 指數(shù)分布都是1-e^(harzerd rate*t) 感覺不太對）
累計(jì)違約概率的相減 但是不太懂什么時(shí)候是無記憶性的？圖里前三列都是用指數(shù)分布計(jì)算的，為何只有第四列是無記憶性的呢？求教
請問老師最后一句話的 illiquidity-shy investor，這個(gè)詞是說喜愛非流動(dòng)性的人（比如說喜歡投資房地產(chǎn)的），還是說對非流動(dòng)性投資比較畏懼的呢(因?yàn)閟hy有畏懼的意思)？ 所以這句
老師舉例，中心化的安全性高是說信息放在銀行，比信息放在微博，相比之下，銀行的安全性更高。然而他卻說中心化的缺點(diǎn)是信任成本更高。我覺得這點(diǎn)有點(diǎn)自相矛盾。因?yàn)槟銓︺y行的信任成本和對個(gè)人的信任成本而言，是不是應(yīng)該是對銀行的信用成本更低？此處解釋是不是有矛盾
這一題，我在基礎(chǔ)班（圖2）講義里，他說VaR（99%）的例子，一般情況下，VaR括號(hào)里的都是置信水平，而在這圖1的題目里，VaR按照答案解析的意思是VaR括號(hào)里變成了顯著性水平alpha了，那么不管括號(hào)里的數(shù)是大還是小，怎么確定VaR里面的到底是顯著性還是置信水平呢，
their marginal distributions.”說的不是Copula能在兩個(gè)變量的邊際分布中把他們的相關(guān)性分離計(jì)算出來的意思嘛，說的是在將兩個(gè)映射后的正態(tài)分布整合成Copula時(shí)所選用的相關(guān)性的計(jì)算方式嗎？跟您這里回答的算違約概率沒關(guān)系啊
老師，CDO中，相關(guān)系數(shù)等于1的情況下是不是每個(gè)tranch的價(jià)值或者spread應(yīng)該一樣？分層也就沒意義了？還有習(xí)題冊189題答案為什么說相關(guān)性下降對junior tranch的影響更大？而且題目
Stack & Roll的問題。 1）Stack對沖策略是否因?yàn)镾trip的流動(dòng)性欠佳而發(fā)明的？stack與strip相比除了流動(dòng)性比較好之外，還有什么優(yōu)點(diǎn)嗎？ 2）既然stack策略會(huì)面臨累積
關(guān)于流動(dòng)性的壓力測試，第500題是每個(gè)季度一次，第502題又是每周一次和周天一次，到底是怎么樣的
第七題中，bidaskspread是0.1，那么計(jì)算流動(dòng)性成本的時(shí)候不是應(yīng)該用（0.1*80*1000）/2來算嗎？請問老師這里應(yīng)該怎么理解??？
老師，PPN，本金保護(hù)性票據(jù)，就是保護(hù)本金不受損失，這個(gè)是最低收益，還是可能有更高收益？還是，只能做到，保護(hù)本金，無法有其他收益？
老師 這部分內(nèi)容梁老師課上說不考 年老師說一定要記住。。。這究竟是考還是不考呀 我需要戰(zhàn)略性學(xué)習(xí) 謝謝老師
麻煩請教下老師，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，ppt247頁，存款定價(jià)部分，負(fù)債端不是越低越好嗎，為何還要考慮成本？負(fù)債為何還有利潤？
對應(yīng)的房地產(chǎn)公司流動(dòng)性更大了，交易也更頻繁，對應(yīng)的效果就是類似于去平滑，為什么交易頻繁了波動(dòng)率會(huì)上升呢？
老師，降低2類錯(cuò)誤，就是增加1類錯(cuò)誤，那就是降低顯著性水平α，那應(yīng)該選擇C，增加了confidence level，就是降低了α
程寶問答
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