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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
如果t=10天，根號下一坨代表著10天賣掉資產承擔的流動性風險，乘以vaR后衡量的adverse price impact。這里該怎么理解？什么是adverse price impact
ppt4,在平穩(wěn)的時間序列里面，趨勢和季節(jié)性波動是一定會被去掉的嗎？還是只是這一章節(jié)去掉這兩個因素呢？
b中，他說是把長期的資產轉化成短期資產，應該不對吧。流動性錯配是把短期資產轉化成長期資產來盈利嗎
請問老師，所以當題目出現VaR（）括號里都是顯著性水平，而不會是置信區(qū)間？那形容置信區(qū)間時怎么表達的呢？
老師好，1、算流動性久期，是不需要乘以股票價格嗎？只需要用股數來算就可以了嗎？2、trading volume，是指股數嗎？
老師，這個題說 在流動性處理上，兩者是一樣的，買入和賣出都是需要成本的，這個我不是很理解，能具體說一下嗎
老師，A選項說的都應該是譜風險度量吧，不是一致性風險度量，而且ES也是譜風險的特例，因為令權重都等于1
老師，流動性強化第一個視頻12和13頁講義公式LVAR=var+cost of liquidity這個var是指市場風險嗎，13頁的var也是市場風險嗎
142頁，通過copula計算聯合違約概率，是否可以用信用風險部分已知兩個資產分別的違約概率求違約相關性的公式計算呢？
1、請問為什么buy不影響tslgc？如果買了資產后錢不夠了，tseccf小于0了，那不是也要生成流動性嗎？2、為什么repo不影響tsecf？
22題無法自圓其說。PD上升相關性上升意味風險變大，經濟下行，此時mezzanine中間層趨同于equity，但答案卻是mezzanine趨同于senior價格下降，是否說明該理論存在漏洞？
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
老師，這樣理解你看對不對“the 0.05 level of significance that the mean price of luxury cars is greater than $80,000這句話 significant 對應greater than$80000所以顯著性水平是這個
老師，所以標準差，VaR和ES都是普風險度量是吧？那他們各自滿足了一致性風險度量的哪些要求呀？我應該怎么打勾打叉
66題的高決定系數低顯著性是因為多重共線性可以怎么理解？舉例說每個x的p value都很大，但是組合起來的p value很?。?
程寶問答
金程問答
