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流動(dòng)(dòng)性
老師，一小時09分鐘講組合的Conditional VaR那里，我不太懂0.0484或者0.034這個取值的邏輯思維是怎么來的？ 是 “置信水平95的情況下，有5的極端可能性，其中4%已知是
押題64 情景一致性是不考慮題干中現在持有本幣，出口加工油和天然氣的情景么？ 現有情景持有本幣，希望本幣升值，但主要出口，出口加工企業(yè)希望本幣貶值，這個現狀已經不是一致性的，這道題這些信息是干擾么
p值是統(tǒng)計量對應的p值，如果題目中出現p值的話了，就可以不用統(tǒng)計量和關鍵值比較了，直接用p值和顯著性水平比，更快，對嗎
老師提到，future rate和forward rate的大小與 利率和資產的相關性有關，正相關情況下future>forward，題目里沒提到正負相關，為什么可以只根據公式判斷？或者說公式什么情況下有用？
老師好，請問一下關于流動性監(jiān)控中的Case study，其中關于表格中的計算會考到嗎？這里面的計算有的活動涉及到accured interest, 有的看起來又沒有。如果計算該注意什么呢？謝謝
19題 special spread小 是說更接近 general repo rate嗎？但是on the run不是流動性好 很受歡迎嗎，不應該是special repo rate更低，special spread更大嗎，然后剛剛發(fā)行的時候special spread最大嗎？
為什么37題是條件違約概率可以用無記憶性，40題就得用邊際違約概率c2-c1，我看兩題描述差不多呀？老師能解釋一下嗎
您好，老師在這里講到一致性風險度量給每一個數據計算了權重，并且列出了權重的計算公式。這與后面講到的半參數數法中給每一個數據配權重有什么區(qū)別？
146頁這里講錯了吧，cml圖里A點的系統(tǒng)性風險應該是圖中黃線得出的sigmaA,比sigmaM小，而sml圖里A點beta=2，這兩個A點不可能對應同一種資產。
老師您好！請問考試會出這么不嚴謹的題目么？Residual Risk我覺得是Tracking Error Volatility，但用Fund A(9.3%-7.4%)/(15.3%-14%)的話得出來是1.4!=0.8，我就一直在考慮是否Fund和Benchmark Portfolio有相關性
老師，C選項說federal fund market只在交易日開放，那我想問銀行的工作日跟交易日不是一樣的嗎，那么銀行缺流動性了不也是在交易日才會發(fā)生的嗎？
老師：1、這題麻煩再講解一下聯合概率和條件概率，無記憶性。2、如果給的是第一年第二年都不違約，第三年違約這個概率怎么求？
這里所說的on-the-run是和流動性風險那章的on-the-run-bond一個意思嗎？都是指剛發(fā)型的？然后這段話的意思是，假設剛發(fā)行的債券也不會比已經流通的更吃香，價格更高？
PD是大幅下降，那么我應該理解為PD足夠低，在PD足夠低時，相關性上升，不是沒有太大影響嗎？所以這一題應該只考慮PD下降的影響。這么考慮的錯誤在哪里？
老師，這題說信用風險沒被對沖，但利率和流動性風險被對沖了。可是如果一旦有一方違約了，那么不就是可能出現流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
程寶問答
金程問答
