全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好… 這道題我還是覺得 用只考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險計算出來的股票收益率 計算“承擔(dān)一單位總風(fēng)險得到的超額回報率”的Sharpe ratio 從定義上來說是有問題的 之前老師的答疑還是沒有說服我
信用的第61題，不可以根據(jù)無記憶性的原則來得出第一年到第三年的累計違約概率都是同一個數(shù)嗎，即就是第一年的違約概率嗎，請老師解答，謝謝
不是很理解 正相關(guān)關(guān)系 為什么就 more than， 相關(guān)系數(shù)不是 （-1，+1）嗎， 如果相關(guān)系數(shù)為0.8， 好像也不能直接乘啊， 這里相關(guān)性到底是干嘛的？ ps. 一開始以為這題還要用beta分布…
老師好，市場百題第三題。這個里面直接加總了組合里3種資產(chǎn)的delta，這種算法感覺像是把3種資產(chǎn)的VAR直接加總起來了，想請問的是，計算組合的總delta時需不需要考慮他們之間的相關(guān)性影響呢？
請問這里老師說SR適合無分散化投資的資產(chǎn)，依然帶著濃厚總風(fēng)險的資產(chǎn)。但如果SR是CML的斜率的話，CML不是研究組合投資已經(jīng)分散化投資的產(chǎn)品的嗎？這里的總風(fēng)險是指系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
想問一下在Quanto Option中，Nikkei指數(shù)和日元 相關(guān)性為正，當(dāng)兩者同時上升時，日元上升的話，那這個call option對于option買方應(yīng)該是in the money的，那為什么日元上升不行權(quán)呢，不是會有S-K的payoff嗎？謝謝
提到偏差是不是有兩種情況？非流動性資產(chǎn)偏差和對沖基金偏差？每一種里面又有3類？低頻交易偏差是不是屬于前者，不屬于對沖基金里的偏差？有點混淆，請老師講解。不要Will老師回答
請問這題為什么不用乘以每個違約概率發(fā)生的可能性呀？比如一共四種情況，每個前面乘以一個1/4或者4C1之類的？有點不太清楚什么情況需要乘什么時候不用？
老師，對于wcl的計算，有沒有大概的思路，怎么理解在99%cvar, 是指在置信水平為99%下一個月的最大損失，所以要看每個資產(chǎn)違約的可能性？怎么又將置信水平和累積的違約概率聯(lián)系在一起？
我想問一個比較基礎(chǔ)性的問題，一直不太理解，對沖是降低了風(fēng)險，可是收益也會被對沖掉。比如AB兩個資產(chǎn)負(fù)相關(guān)，longA 同時longB，那豈不是A如果上漲它的收益會被B的多頭平掉了？
VaR怎么能捕捉流氓交易員呢？VaR出現(xiàn)大幅變動，有很多種因素，流氓交易員只是其中的一種可能性而已。流氓交易員應(yīng)該屬于操作風(fēng)險的一種，是需要通過其他方式進(jìn)行識別管理吧
投資管理里有幾個問題。1.圖里的βi,p表示的是什么意思？CAPM βp是組合p承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險（市場組合）的風(fēng)險系數(shù)對嗎？2.IRR的計算器計算，能不能舉例子說明下。謝謝
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當(dāng)CDS的交易對手方與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風(fēng)險敞口上升所以面臨的是WWR
highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計算公式也不一樣。。。這個授課老師到底為什么要把好好一個知識點拆成這樣講，導(dǎo)致學(xué)生一個知識點要分開幾次學(xué)，課后題也不好練習(xí)。上課聽不懂
算出來的PV是不是可以理解為是2015年和2005年10年bond的dirty price 因為7/1在付息之后 所以D=C？ 2. 題目表格中的Clean Price 是如何得出的？ 3. 選擇折現(xiàn)到
程寶問答
金程問答