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流動(dòng)性
話怎么理解呢（D選項是An exemple of a characteristic in a scoring model is the applicant's current gross salary of 50,000，為何不對)？
老師你好 31題這邊并沒有說明選項是增大還是減少啊，那怎么判斷cva的變化呢？要是像c選項 independent amount被降低了的話 cva也降低啊？還有d選項真正取決exposure的不是
老師能結(jié)合66題講解下懲罰比例這個知識點嗎？第一例百分比是只看一級核心資本比率還是一級資本總的比率？如果只看CET1的話本題D選項說9.5%的CET1即使再減去2.5%的CCB也是滿足7%的一級核心資本要求的，根據(jù)講義，就不需要有任何資本留存了??？
^[(r-d)*0.25 ]=P(0)。 因此PV*e^(-dt)=P(0)，這里的P(0)才是我們需要跟重新簽訂的期貨合同價格比較的值？
請問老師 75題選項D. 這里是否錯在不應(yīng)該mutual fund,而應(yīng)該是hedge fund就對了。視頻老師講解說因為是貨幣市場的所以repo不合適，但是我查看筆記repo確實是短期的不是嗎？在折現(xiàn)率的計算中，貨幣市場工具(包括repo)是按照: 實際天數(shù)/360這樣計算的不是嗎？
老師，有兩個問題，第一，選項B的圖是不是應(yīng)該畫股票期權(quán)的smirk，而不應(yīng)該畫外匯期權(quán)的？第二，選項D，雖然敲出價格和K不一致，但是敲出價格是高于K的，當(dāng)價格向下走，達(dá)到敲出價格，期權(quán)直接價值變?yōu)?，不是和C一樣，其實也是不敏感的？謝謝
would be:A $1,950.00 B $1,439.75 C $1,489.75 D $2,000.00老師請問這一題不用考慮時間價值什么的嗎？
of weekly price changes A I only B II only C Both I and II D Neither I nor II 平均正確率：54.4% 正確答案：B你的答案：C 解析
關(guān)于Duration，D越大代表風(fēng)險相對越大，可以說更長的到期時間，更少的coupon，更低的利率。 但在Convexity的推導(dǎo)中，最后的結(jié)論是，更長的周期，更少的coupon，更低的利率會導(dǎo)致
請問老師 這道題很明顯duration是不等的 三年的付息債權(quán)久期小于零息債券，那么用公式就是有兩個變量P和D。那么答案給的解析就想不通了呀此外，是否可以認(rèn)為MD和DV01是反向變動的，如果是這樣的話就可以選到答案選項了。但是 之前問題依然存在 答案解析不能理解 求賜教
41題。老師， 選項A，相關(guān)系數(shù)為什么只能測量特定的分布？難道不是隨便的兩組離散數(shù)據(jù)之間就可以測嗎？ 選項D，短期內(nèi)不是相當(dāng)于時點值，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該是固定啊？答案解析怎么說短期內(nèi)波動更劇烈所以相關(guān)系數(shù)更不穩(wěn)定？ 真是讓人一臉懵逼
老師您好。1>這道題可以用KMV來算么。。DD不也是等于d2么。。。。。直接用（asset-debt）/volatility 這樣算起來更方便一點。。但是這樣算出來的答案跟用Merton算出來
, 1013.76 B. 1043.76, 1028.76 C.1056.73, 1041.73 D.1069.7, 1054.7 在第10期貼現(xiàn)回去那段不太明白，PV=1043.76. 1043.76
shouldn’t place a large number of investment bets in a given year. D Investors should focus
第43題 1確實紅利的支付會降低股票價格，所以時間過了紅利支付日肯定會導(dǎo)致European call價值下降 2.但如果從下面這個角度 European call的價值為(S0-D)-Ke^(-rt
程寶問答
金程問答